2014年12月25日 星期四

一同體驗 myCTA 的效益


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
首先,什麼是 myCTA?它是個軟體。用來為你管理你正在運作的台指策略組合。簡單說,myCTA 透過對你組合中的個別策略進行績效評分,從而做出各策略訊號口數的權重調整,再加上與資金量連結的再投資乘數及風險管理,加總而成用來真實下單的部位數量

所以,myCTA 是一套用來管理投資組合的演算法。必須奠基在你個人選定的策略組合及 MultiCharts 之上才能運作,而它會調整你每個策略的訊號口數後,得到新的總和部位來下單。因此,以 myCTA 調整過的部位訊號來交易,必然會跟我們只是把多策略的各個訊號加總起來而得到的回測(Portfolio backtest report),在績效上有不同的表現。

因為某些因素,這樣的演算法無法直接回測來與原有的組合訊號(後稱 Portfolio)回測報告做比較,故在 myCTA 上提供了績效記錄來做比較。但也需要你每天去開啟它,參與盤中的每個訊號變化,才能得到對照。

既然,我開發出這一套演算法,由我自己的帳戶來做實驗好像也滿合理的。我讓 myCTA 管理我的 10個台指策略(以200萬為每組的資金需求)後下單,每天的權益總值記錄在這裡。並且,每天盤後抓下 MultiCharts 的畫面(含策略訊號圖),顯現 myCTA 與 Portfolio 每日的留倉數量,以及 Portfolio 的當天權益變化作為對照,讓我們一起來看看這一套演算法真實運用在我的台指策略組合上,到底會產生怎樣的效益?

每日截圖得到的畫面下方會看到這一塊,這就是 myCTA 呈現的結果,分別標示如圖。你可以觀察每天我的真實權益變化與 Portfolio 的權益變化,有怎樣的差異,在日積月累後,能產生怎樣的好處?或是...壞處^^


以 2014/12/25 為例,真實下單的 myCTA,權益增加了 2萬出頭,而 portfolio 則增加只有 3千元不到。這一天,myCTA 就比原組合績效多賺了。


逐日盤後公布 myCTA vs. Portfolio 的 MultiCharts 畫面於:https://www.facebook.com/groups/myCTA.TXF/
這是個 facebook上的社團,請自行加入。


==============
今年我的 TXF策略組合,從 6個策略一路增加到現在 的10個策略,真要做真實績效與 Portfolio 的回測比較,其實很困難。因為現在的組合回測比之前的好。直接用我現在正在 Run 的 Portfolio 當做基準來看,這個 Portfolio的回測在今年發生了 DrawDown 約 30%,獲利約 77%,風險報酬比:2.56。從 Portfolio backtest report 來看,也不算很好。

而實際交易(架上 myCTA 去下單),今年到 12/24 為止 DrawDown 約14%,獲利約 84%,風險報酬比:(資金量一路有調整所以都用 % 來比較)。這個差異就是 myCTA 造成的。未來,讓我們一起看下去吧。

熱門文章