永政的投機生活: 進出場的方法也能最佳化

承繼自上篇「函數：十進位轉二進位」。
說實在的，這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法，基本上這麼做跟把圖表攤出來，搞 DataMining 也滿接近了 XD

過去，我們會在策略的測試中使用"參數"最佳化，但是不同的交易方法，就寫很多個訊號，一個一個慢慢對個別交易訊號做參數最佳化，不論你的目的是找出在歷史上表現最優秀的參數，還是為了檢查參數對績效的敏感度。現在，我們可以把所有你知道的進出場"方法"，做各種可能組合的最佳化。當然，個別方法中的參數也能一併最佳化。

以下是把進場與出場方法的訊號分別建置，做好最佳化準備，然後再一起放上圖表搞起最佳化大亂鬥。

進場方法最佳化用的訊號（! EntryMethodsOptimize）：

input: combinValue(1);
input: entryMethods(3);
var: j(0), enMark("");
array: EntrySwitch[]("");


enMark= _Decimal2Binary(combinValue, entryMethods);
array_setmaxindex(entrySwitch, entryMethods+1);
for j= 1 to entryMethods begin
  if StrLen(enMark) > entryMethods then break;
  EntrySwitch[j]= MidStr( enMark, j, 1);
end;



{All EntryMethods here...start}

if entryMethods>=1 then begin
  if EntrySwitch[1]= "1" then begin
    //進場方法#1
  end;  
end;



var: MA(0);

if entryMethods>=2 then begin
  if EntrySwitch[2]= "1" then begin
    //進場方法#2
  end;
end;



if entryMethods>=3 then begin
  if EntrySwitch[3]= "1" then begin
    //進場方法#3
  end;
end;
{All EntryMethods here...end}

出場方法最佳化用的訊號（! ExitMethodsOptimize）：

input: combinValue(1);
input: exitMethods(5);
var: j(0), exMark("");
array: ExitSwitch[]("");


exMark= _Decimal2Binary(combinValue, exitMethods);
array_setmaxindex(exitSwitch, exitMethods+1);
for j= 1 to exitMethods begin
  if StrLen(exMark) > exitMethods then break;
  ExitSwitch[j]= MidStr( exMark, j, 1);
end;



{All ExitMethods here...start}

if exitMethods>=1 then begin
  if ExitSwitch[1]= "1" then begin
    //出場方法#1
  end;
end;  


if exitMethods>=2 then begin
  if ExitSwitch[2]= "1" then begin
    //出場方法#2
  end;
end;  


if exitMethods>=3 then begin
  if ExitSwitch[3]= "1" then begin
    //出場方法#3
  end;
end;


if exitMethods>=4 then begin
  if ExitSwitch[4]= "1" then begin
    //出場方法#4
  end;
end;  


if exitMethods>=5 then begin
  if ExitSwitch[5]= "1" then begin
    //出場方法#5
  end;
end;  
{All ExitMethods here...end}

把以上兩個訊號放到圖表上：

然後開啟訊號的參數最佳化。conbinValue 就是各種方法組合情況的對應值，透過這個數值的最佳化，把各個放進這訊號裡的"方法"，逐個測試開、關的狀況，entryMethods、exitMethods 則是告訴它有幾個進場、出場方法要測試：

如果你慢慢搞懂這個作法的運作過程，那麼，轉個彎，延伸一下，券商版也能做出 Portfolio backtester 了。不過，我認為早點買專業版會是比較明智的選擇。

最後容我提醒一下，當你在這個架構中放進比如 3種進場、5種出場，會測試多少種可能組合？是 2的 (3+5) 8次方之多，如果 10種進場、30種出場呢？那是 2的 40次方啊！如果再帶上每個個別進出場方法的參數最佳化，你應該會先需要弄一台超級電腦來幹這件事 XD