大約兩三年前，我開始使用 Touchance 的報價服務，當時我聽說 Touchance 報價快是因為"併筆"關係。這也是有好一段歷史故事了，可以參考故事傳送門。另外我記得應該有一篇 立偉兄 解釋的 Touchance 報價的併筆原理解釋，暫時找不到。因為，我個人有在觀察每天收到的 tick 數量，有一個現象一直加深我認定 Touchance 報價就是併筆的現象：從艾揚報價所收到的 tick 數量相對 Kway 的少很多，但是把當日所有 tick 的成交量做加總，卻又沒有多少差異，這個現象每天都在發生，更讓我認定 Touchance 的報價服務就併筆的。
在因緣際會下，討論到這個併筆的事情，艾揚給的回應卻是：「他們沒有做併筆的動作，只是會因為 client 端當時的條件，選擇是否丟掉 tick 不送進 MC。」然而，這個說法讓我大起疑惑，如果是把 tick 丟掉，那每天我都遺漏幾乎兩三萬個 tick，這些 tick 成交量的加總，卻能相當接近日成交量是怎麼回事？這不科學啊 XD
今天，我總算得到相當合理的解釋了：「Touchance 的 tick 成交量資訊，並不是把從交易所收來的資料就直接轉送，而是利用像是 q_TotalVolume 這個資訊去算出要給 送進 MC 的 tick 成交量」。你可以理解成，每個從 Touchance 送進 MC 的 tick 的成交量是 q_TotalVolume - q_TotalVolume[1] 這樣的概念。因此這就造成，不管我接收的報價漏了多少 tick ，當日成交量的加總都會非常接近日成交量。我的疑惑也就得到了解釋。
所以，Touchance 的報價服務，是併筆嗎？不是！但會因為 client 端接收的當時狀況而被選擇性的拋棄 tick （會漏），而有被送進來的 tick 所帶的成交量資訊，基本上可以說是... 假假的。優點呢？快、穩定。
