2007年5月3日 星期四
順時忘記逆時痛,逆境更激腦活用。
公開我的交易紀錄已經有好長的時間了,近三個月來,算是我從事期貨交易以來忍受打擊時間最久的,是的,已經連續三個月虧損了,今年1月的亮麗績效已經給我消耗殆盡,在這樣的痛苦時候更能激發我檢討與思考的動力,目前正在執行的程式表現有如暴走族一般,可以創造單月漂亮的績效,但也在這三個月給了我沉重的打擊,把拿到手裡的獲利又拿了好多回去。這對我來說毋寧是非常的痛苦的,不是還沒傷到起始的投入本金就不會痛,對我來說,只要虧損都會痛,只是獲利之道必須忍受這樣的痛苦過程。過去我執行這程式的時候,不也歷經過虧損的日子,後來當趨勢發動了,帳戶餘額也就再創新高了,這個程式我相信他未來還能再創新猷,只是需要等待趨勢的發動,台股盤整了約4個月,夠了嗎?我不知道,不過我相信,不久了,高出低進的操作已經漸漸地在多數人心中紮根了,這已經漸漸符合我過去所說過的「股價慣性意識理論」。
在近日的檢討中,我希冀能在未來尋求一個方式,能在盤整時減少損失,畢竟,有趨勢的行進過程中,獲利已是必然了。在我痛苦的時候,突然想起了一個過去求知的歲月中,一個好久好久被我所遺忘的東西,我試著把他轉化成交易程式,看看是否能為我的交易策略產生助益,我必須先將他的狀況獨立觀察,意外的,我得到以下這東西,這就是我已經開始投入資金實驗的「小烏龜」,過去我開發出一個交易策略,總要先觀察好一段日子,才會投入資金去實驗,但是這一次,我沒有,我確認了我在新書「期貨交易不靠內線」中所提出的程式開發流程後,我就投入資金了,因為這個程式讓我感到驚喜。我們先看看以下三張圖。
這是總體的會測績效。我一樣以40萬來操作一口去看待。一樣的設定適當的交易成本與滑價損失。
這是小烏龜的獲利曲線,明顯的現在正是獲利回吐中的狀況。
這是讓我感到最驚喜的地方,在藍色框框中,是過去一段時間所謂的盤整時期,紅色框框則是,每月都賺錢。不過,小烏龜沒有我現在使用中的程式的爆發力。
看到這裡,也許我可能是運用了參數的調整所得到最佳化的「夢」。畢竟,在開發程式的時候最佳化最是讓人容易掉入陷阱的地方。但是,這個程式─沒有參數!是的,一個都沒有!沒有參數就沒有最佳化的問題。
也許,這程式可能運用了非常多種狀況去組合而成一個歷史軌跡的特定性,進而得到另一個夢,但是這程式超級簡單,只有12行,最基本的
IF... THEN
BUY(OR SELL)
END
這樣的結構,BUY與SELL就個佔去6行,而這程式才12行。這樣一個簡單且沒有參數的程式可以得到這樣的歷史回測績效,我想,偶然的機率應當不高。所以我馬上投入資金去做實驗,紀錄將在我的交易紀錄中的「小烏龜」忠實呈現。
也許大家會期待我能對這樣的程式做些原理上或是技巧上的解釋,但是因為日前有網友警告我,我一直把交易的訊號貼在網路上,其實非常容易被破解,他就已經做出與我幾乎一樣訊號的程式了,請容我自私的不想對這程式做任何解釋,未來也不會有這程式的交易訊號,大家可以看到的是我的成交單。此外,與我熟悉的朋友,應該知道我的交易程式訊號,常常與另一位名人雷同,因之牽動的交易口數不知會有多少,市場的主力大戶不可能對我這小咖有興趣來掃我的單子,但是因為訊號牽動的口數,如果不少,會不會引起注意?畢竟我想牽動的口數應該不少。
我想保留一些獨創性,避開很多口數相同的交易方向與時機,也是我應該努力的,畢竟我的資金小的太多,我還是需要交易上的隱密性。
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