2007年5月8日 星期二
你的交易策略,真的需要加減碼的設計?
從我協助網友作交易策略的程式碼除錯或是編寫的這些日子以來,有好多好多人的交易策略都是具備加減碼的設計。什麼是加減碼的設計?比如說當我買進一口多單後,漲了20點再買一口,再漲20點(距離第一口多單就是漲40點)再多買一口,然後如果有跌下去,跌多少就賣掉一口或是全部出清,類似這樣的狀況成為加減碼設計。
現在大多數投資人會有加減碼的觀念,我想應該是來自教育體系或是偉人著書或是媒體哈拉的放送所致。先回頭想想自身的背景,如果你的錢不是多到市場無法在一瞬間把你投入的錢吃下來,加減碼的設計有意義嗎?如果研究與思考的方向,多著重在進場與出場的時機考量會不會是更好的呢?
一個很簡單的計算,當我8000點買進一口多單,漲到8100再買進一口多單,我的平均多單成本是8050,而在8200全部出場,我能獲利(8200-8050)*2*200=60000。如果我在8000點買進多單的時候就買進2口,一樣出場在8200時,我是能獲利80000的。如果你考慮進場錯誤而導致虧損的狀況而採用這樣的資金投入分散,我會覺得應該打屁股,因為你偷懶!為什麼不去研究如何降低在8000點買進多單是錯誤的機率?
資金控管不該是這麼搞的,每一口單都是獨立的,8000買進的多單與8100買進的多單有什麼關聯?市場會因為你有了一口帳面獲利100點的單子而有所不同嗎?資金控管應該是為你投入的每一口單子做好準備忍受虧損的準備,而不是拿已經進場的單子去為了新進的單子扯上什麼關聯,自己算一下,2口單子用80萬去操作,假設能賺到20萬,如果分成兩次一口去加減碼操作,沒有能賺到20萬以上的話,為什麼要做吃力又不得利的事情?
台指期目前的流動性,我想你丟個50口市價單下去,3檔的價格就瞬間消化完畢,你有超過這些資金要投入而搞到真的必須分開交易,才不會衝擊市場嗎?如果沒有的話,多想想如何提高每次進場的成功率,會是比較實在的。交易,真的是簡單的比較好。
熱門文章
-
去年開發「 把策略訊號轉換成選擇權去執行 」的時候,一直有個實務上的困擾:標的物價格。 我要把訊號轉成選擇權的時候,事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call,需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上,需要開啟欲取...
-
在 MultiCharts 裡,本來我以為 EntryPrice(0) 就代表了最後一個進場的成本價,經過測試後,確定了 EntryPrice( 0 ) 不是最後一次進場價,而是最後進場方向的第一筆價格(可查閱"程式交易語法大全 page 255")。什麼意思...
-
看到朋友分享的一篇文章( https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818 ),截圖如下: 簡單總結一下: 決策是否投入賭局,要在賭局對自己呈現正期望值,並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才...
-
殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨,在大約 10來秒的時間之中,台指閃崩了近 500點,並且快速回復。這樣類似的事件,在台指不是空前,也不會絕後,即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作,這一天,據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡,我們...