2009年5月1日 星期五
從績效累計計算下次交易口數的初步
今天本來是日常應該有交易的週五,因為勞動節而放假一天,小孩子卻還是要上課的,整天就是一整個無聊。
聽說HTS有打算在提供K線資料上從兩千根提高到兩萬根了,對於資料回測的時間涵蓋會有莫大助益。於是我想到把這個利用HTS除了編寫買賣訊號外還可以做資金控管上方式提出來給大家參考。程式碼如下。
先看看原始一口交易到底樣子。
再來看看加入這個因為交易績效的累計後,對於下單口數的變化。這裡可以看到因為累計績效的越來越高而口數越下越多,也會看到後續的加碼下單後一旦遇到虧損,賠起來也是爽不拉機,口數大,賺賠自然是等倍數放大,而因為賠多了,累計績效就會下降,下單的口數也會因此減碼。
這張則是讓程式可以因為交易績效而自動調整交易口數的概況。
這樣的資金運作方式其實就是簡單的「贏了就衝,越贏越衝;輸了就縮,越輸越縮」。這算是滿粗糙的方式。
回測績效曲線比較線性的交易策略,再經過這樣的加碼減碼的機制控制下,就可能會有變化如下兩張圖。從比較線性的...
變成...
透過上述的那三項參數的調整,有可能也會變成這樣的狀態...爆倉!
這裡只是提出在HTS中可以運用 I_ClosedEquity 這個函數來做資金管理的自動運作。範例策略的效果不在討論範圍,而實際上個人想如何做資金控管也不再討論範圍內。比如績效創新高後,拉回多少程度,或是虧了幾次之後才加碼...這就得讓交易員自己去發揮想像力了。
實際上,我才初步查到可以從這個函數得到累計績效的數字,至於實際上如何運用於「下次」交易的下單口數決定,還有待有興趣的人一起來...做夢。
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