2010年10月20日 星期三
給自己的愚蠢留記錄
又不是第一次交易的菜鳥。
今天當沖的兩個程式,一個(上)發出的訊號順利成交,另一個(下)發出的訊號,在今天第一個訊號:買進的動作沒有順利成交,而後我竟然大意而愚蠢的看著它隨後續的行情任期發展,搞成第二個:多單平倉動作與第三個:賣出、第四個:空單平倉有成交,造成因為沒有第一個訊號的買進部位而形成第二個多單平倉的動作形同建立空單,直到最後因為有勾選當沖保證金減半而讓期貨商自動砍單。
這不是整天完全沒有看盤而不知道的錯誤,盤中就已經發現,我竟然任其發展而無所反應!蠢斃了!!
知道沒有建立初始應該有的多單,也知道因為多單平倉訊號而產生的空單,就這樣內心毫無戒備而在貪念驅動下不做手動出場,它X的...
熱門文章
-
去年開發「 把策略訊號轉換成選擇權去執行 」的時候,一直有個實務上的困擾:標的物價格。 我要把訊號轉成選擇權的時候,事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call,需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上,需要開啟欲取...
-
在 MultiCharts 裡,本來我以為 EntryPrice(0) 就代表了最後一個進場的成本價,經過測試後,確定了 EntryPrice( 0 ) 不是最後一次進場價,而是最後進場方向的第一筆價格(可查閱"程式交易語法大全 page 255")。什麼意思...
-
看到朋友分享的一篇文章( https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818 ),截圖如下: 簡單總結一下: 決策是否投入賭局,要在賭局對自己呈現正期望值,並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才...
-
殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨,在大約 10來秒的時間之中,台指閃崩了近 500點,並且快速回復。這樣類似的事件,在台指不是空前,也不會絕後,即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作,這一天,據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡,我們...