2010年12月30日 星期四
18日價量
常常看到討論區的版面在講 18日均價 與 18日均量 同步向上、同步向下,或是不同步時怎樣的,可以用來判斷大盤趨勢。
今天寫一個簡單範例提供大家參考:當 18日均價 與 18日均量 都是今天比昨天大的時候就買進,如果不具備這條件就多單出場(聽說這就是進入盤整);當 18日均價 與 18日均量 都是今天比昨天小的時候就棒康,如果不具備這條件就空單出場(聽說這也是進入盤整)。
我把這個 18 日均,設定成參數,方便自己可以看看那用 19日如何?25日如何?8日又如何?其實就是所謂的參數最佳化啦~程式碼如下圖:
會三不五時寫這些很簡單但其實沒有什麼學習功能的 HTS 程式碼範例,其實只是想要告訴大家:如果你自己有把策略程式化的能力,隨時聽到、想到任何的策略都可以自己寫成程式,放到歷史裡去檢驗看看這些策略是不是"可能"有用?至少...損益合計總不能是藍色的吧。
套在加權指數(大盤),一趟進出扣 5點。
套在台指期貨,一趟進出扣 5點。
熱門文章
-
去年開發「 把策略訊號轉換成選擇權去執行 」的時候,一直有個實務上的困擾:標的物價格。 我要把訊號轉成選擇權的時候,事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call,需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上,需要開啟欲取...
-
在 MultiCharts 裡,本來我以為 EntryPrice(0) 就代表了最後一個進場的成本價,經過測試後,確定了 EntryPrice( 0 ) 不是最後一次進場價,而是最後進場方向的第一筆價格(可查閱"程式交易語法大全 page 255")。什麼意思...
-
看到朋友分享的一篇文章( https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818 ),截圖如下: 簡單總結一下: 決策是否投入賭局,要在賭局對自己呈現正期望值,並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才...
-
殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨,在大約 10來秒的時間之中,台指閃崩了近 500點,並且快速回復。這樣類似的事件,在台指不是空前,也不會絕後,即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作,這一天,據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡,我們...