2017年10月3日 星期二
Touchance 的報價服務,併筆或不是併筆?
大約兩三年前,我開始使用 Touchance 的報價服務,當時我聽說 Touchance 報價快是因為"併筆"關係。這也是有好一段歷史故事了,可以參考故事傳送門。另外我記得應該有一篇 立偉兄 解釋的 Touchance 報價的併筆原理解釋,暫時找不到。
因為,我個人有在觀察每天收到的 tick 數量,有一個現象一直加深我認定 Touchance 報價就是併筆的現象:從艾揚報價所收到的 tick 數量相對 Kway 的少很多,但是把當日所有 tick 的成交量做加總,卻又沒有多少差異,這個現象每天都在發生,更讓我認定 Touchance 的報價服務就併筆的。
在因緣際會下,討論到這個併筆的事情,艾揚給的回應卻是:「他們沒有做併筆的動作,只是會因為 client 端當時的條件,選擇是否丟掉 tick 不送進 MC。」然而,這個說法讓我大起疑惑,如果是把 tick 丟掉,那每天我都遺漏幾乎兩三萬個 tick,這些 tick 成交量的加總,卻能相當接近日成交量是怎麼回事?這不科學啊 XD
今天,我總算得到相當合理的解釋了:「Touchance 的 tick 成交量資訊,並不是把從交易所收來的資料就直接轉送,而是利用像是 q_TotalVolume 這個資訊去算出要給 送進 MC 的 tick 成交量」。你可以理解成,每個從 Touchance 送進 MC 的 tick 的成交量是 q_TotalVolume - q_TotalVolume[1] 這樣的概念。因此這就造成,不管我接收的報價漏了多少 tick ,當日成交量的加總都會非常接近日成交量。我的疑惑也就得到了解釋。
所以,Touchance 的報價服務,是併筆嗎?不是!但會因為 client 端接收的當時狀況而被選擇性的拋棄 tick (會漏),而有被送進來的 tick 所帶的成交量資訊,基本上可以說是... 假假的。優點呢?快、穩定。
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