範例：MultiCharts多商品交易到下單大師

在 myCTA 的基礎上，我有把這個基礎擴展到多商品，過去曾經有極為少數的幾位朋友上過 myCTA 多商品版本的的課程（當時取名為 SmartCTA），但後來就不再開課，coding 難度實在太高了～

因為要交易多商品，造成在下單設定上的困擾。當你要同時交易 50、100、200、300個商品的話，想一下光是下單機上的設定，就非常痛苦了。為了降低這個痛點，之前與下單大師溝通，並得到大力協助下，才能使用 order 模式的方式，讓多商品的交易得以實現：不需要設定超多數量的"策略"，也不需要設定一大堆的"商品"！僅需3～5個下單文字檔，就能駕馭你的一籃子商品了。

策略訊號整合器 in STO

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STO 套件包中有策略訊號整合器（單純加總各策略的訊號），這也是使用 STO 的標準模式。也就是，把 STO 插入在策略訊號整合圖表，而不是放在各個策略圖表上。即使你只有一個策略，我也建議你使用策略訊號整合器。

如果還不知道什麼是 STO：介紹影片


策略訊號整合器即為在 STO 工具包中的兩個指標：@SignalGetter、@SignalsCollector。

以選擇權執行策略訊號工具包

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推展「以選擇權執行策略訊號」一段時間日子後，深感這工具的程式碼即使經過面對面的詳細解說，其實對絕大部分的人來說，難度依然是非常的高！我想，上過課的同學其實就是買工具回去用吧 XD

在 TOUCHANCE 推出了加值函數的 ExtendQuote 之後，我將其引入『以選擇權執行策略訊號套件』（後稱 STO），得到兩大功能突破：
1. 在每次下單動作執行前先檢查當下流動性是否適當？
2. 實盤記錄選擇權交易的權益模擬。

難以言喻的神器

去年開發「把策略訊號轉換成選擇權去執行」的時候，一直有個實務上的困擾：標的物價格。

我要把訊號轉成選擇權的時候，事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call，需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上，需要開啟欲取得商品的圖表或PT才能拿到該商品的資訊，這意味著我需要在盤前就把可能被交易到的標的商品都先開好等著備用（跨圖表資訊溝通的技巧不多說了），這是一個苦力活，如果選擇權商品還沒有連續合約可使用，更是每週或是每月都要重拉一次！於是，初期我根本就是以範圍市價單去下選擇權的。

經過了一段日子實單交易的測試、觀察後就發現了在自動化的這個題目上出現了幾個痛點：
1. 範圍市價單常常會被交易所給退單，造成實單部位與訊號不相符，得人工補單。
2. 當市場波動放大的時候選擇權的 Bid / Ask 間的 spread 經常放大，且大到令人難以忍受，一有交易動作就吃大虧，不追又與訊號不符...

在艾揚的許願池裡，我虔誠的祈禱：能不能給我一個函數，讓我輸入商品代號，就回傳給我該商品的 委買價 / 委賣價 / 買賣量... 等等的即時資訊？後來就出現在 TOUCHANCE 的加值函數之中啦！！！

非價格因素策略的好幫手

經過多年的策略開發對腦力的壓榨，如果手上的素材（資料）沒有新東西的話，基本可以說很快就會從滿腔熱血走到老狗變不出新把戲。因為最容易取得的資料就是商品歷史價格，策略的開發也就幾乎是圍繞在價格及其衍生的數值為基礎，也就是價格因素策略。

台灣是一個特別奇妙的市場，交易所公開的資料相對別的國家特別的多，特定對象的留倉統計資料會被公開，比如；外資、投信、自營商、大額交易人...

課程：自動化以選擇權執行期貨策略訊號

殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨，在大約 10來秒的時間之中，台指閃崩了近 500點，並且快速回復。這樣類似的事件，在台指不是空前，也不會絕後，即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作，這一天，據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡，我們不打算討論交易所的動態穩定機制到底有沒有發揮效用？畢竟這很難論斷，閃崩 500點看似很誇張，也許沒有動態穩定機制，直接到跌停也不一定啊。

優質資訊源推薦：TOUCHANCE（有優惠）

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過去，我曾經比較過自己使用不同資訊源（之１、之２）的經驗以供大家在採購上的考量。

這篇文章，直接推薦我持續使用多年，並且作為主要資訊源的服務：TOUCHANCE。不諱言，你可以把這篇文章當做一篇業配，因為最後我會放上購買 TOUCHANCE 的優惠方式，而我能因此得到一點好處，但穩定、快市低延遲、高性價比的資訊源對你的交易事業更是大有好處。

多策略整合之比例式部位實作

前文：多策略部位整合（http://www.yctseng.net/2018/12/blog-post.html）的文末說到改造成比例式下單是很容易的，這篇我們就來實作一下吧。

由於我們不會直接連結到下單命令的執行，稱為比例式"下單"不大適當，所以文章標題採用了比例式部位，反正你只要把這個換算出來的比例式部位，丟文字檔或其他管道給下單機，也就真的是比例式下單了。

我們先來定義一下這個比例式部位的 比例式是個什麼碗糕？畢竟每個人對比例的含意很有可能是不同，你當然可以沿用這樣的架構，去實作出你自己的"比例"。本文所作的比例是：目前策略組合的訊號部位總和佔過去各策略最大持倉數量的百分比；而比例式部位則是把這個比例再乘上對照目前資金量的單位數。

多策略部位整合

在執行多策略組合交易的時候，每個策略圖表獨立運作，各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候（特別是開盤），出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空，對我們的帳戶來說，因為策略圖表獨立運作的原因，實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單，而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤，這完全是沒有必要交易動作，因為這兩個策略訊號對立，總合部位其實是沒有變化的，無端的損失買賣價差與稅費。

因此，我們可以把多策略的所有策略訊號統合在一起，再以訊號總合的部位去發出交易指令就不會做無謂的交易了。

我們需要一個讀取圖表的策略訊號的指標，及一個總和所有策略訊號的圖表來發出交易指令。既然我們要總和多策略的訊號來做交易，就順便也把再投資（Reinvestment）的功能也一併建立，讓日後的多策略組合部位隨著我們的權益增減而連動。

myCTA：智能風險控制套件

myCTA 是適用於台指期貨的交易管理系統，運作在 MultiCharts 之上。你的交易策略必須是在 MultiCharts 上執行才能使用 myCTA。專業版或券商版皆可使用。

myCTA 會自動依你選用的績效指標幫你的交易策略做資金分配、並依照各策略圖表的動態風險評估做部位換算、還可依照個人意願設定的風險承受做自動槓桿縮放。換言之，您只需準備好自己的策略圖表，myCTA 就能幫你自動做好再投資、風險平衡這些很重要的資金、策略管理工作，協助你的交易事業規避毀滅可能的發生。

手上已有數個交易策略，卻擔心或無法決定如何執行這些策略？
對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難？
想適度降低隔夜風險，卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略？
還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制？

發展、運行交易事業，再也不必投入多年心血在這些煩悶但重要的工作上，您只需把心力投注在真正為你的事業創造利潤的項目－交易策略。不論您是要自行開發、對外採購、甚至採用一些 Data mining 軟體產生的策略。不必煩惱策略何時上下架？不必煩惱獲利、損失發生了，部位何時對應調整？您可以利用 myCTA 來幫你做對人性來說很困難的工作，並架設帳戶安全網。

可下載使用說明文件：下載連結

軟體購買（費用請見購買表單）：終生授權對象為 MultiCharts 的 UserName （用券商版者請慎重考慮），包含實機交付或遠端幫您做 myCTA 與 下單大師的安裝設定。myCTA 還贈送四個含程式碼的策略圖表，供你與自己的策略做組合。


※ myCTA 的授權時間皆為永久、不限制您交易多少帳戶、資金。
※ myCTA 支援無限數量模擬帳戶，於安裝時一律把各項內建的績效評估指標都開立模擬帳戶，方便日後觀察哪一種策略績效指標對您的策略組合效益最佳。

myCTA購買表單或需更詳細資訊請洽：syc.tseng@gmail.com


使用 myCTA 會在你的策略圖表上放置指標，如下：

負責資金、策略管理與模擬帳戶（下單部位）的圖表如下：

myCTA 提供一個堅強的船體，讓你在偉大航道上冒險時有足夠的後援，承受在某些船員出包時，我們還能海上繼續旅程而不致沉沒。當然，您還是需要優秀的船員（交易策略）！

為了提高你的策略數量、讓資金自動分配有更多機會，購買 myCTA 就附贈四個策略（含程式碼）圖表。而這些策略也是我自己正在使用中的。

現在就取得 myCTA：策略管理、風險管理、資金管理、擴展策略數量，一次滿足！

智能風險管理系統：myCTA

你手上已有數個交易策略，卻擔心或無法決定如何執行這些策略？
你對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難？
你想適度降低隔夜風險，卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略？
你還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制？

帳戶管理人的必備工具

在 Blog 每日公佈個人交易帳戶的權益變化好些年了，我也承認在那個帳戶中其實有不少交易並不是程式交易下單的。因此，有些時候看到我的帳戶績效衝得比較快也不見得是程式的功勞。事實上，人為主觀下單更多時候給我的帳戶績效帶來的是負面影響，但我還是難逃想要自己下場交易的誘惑。

然而，在我管理的受託帳戶就完全是程式交易的下單，主因是我無力同時照看多個帳戶。好險，這個因素讓我得以在受託帳戶上實現完整的程式交易實單記錄。

即使知道使用「智能交易顧問 SmartCTA」，在真實交易經驗上確實有效，但它卻無法提供回測，可...大家都是回測控啊！我一直說 SmartCTA 有效，但它到底是怎樣的有效呢？空口白話總是很難體會。因為我有真實的記錄資料，就來做個比較給大家參考。


以下這三個帳戶，分別記錄不同開始時間，不同的資金規模，但都使用相同的訊號組合來源(可每日查看)。

日權益記錄檔（Excel）單位權益版下載

目前我用來記錄自己帳戶績效的 Excel 檔，是用 單位淨值（就是仿效基金淨值那種）的觀念為記錄的基礎，這是為了方便如果有在帳戶做入出金的需要，也不會影響到績效的評估。並且把每日單位淨值自動畫成走勢圖，就是我每增加一筆資料它就會多畫一筆上去。

如下圖，當我要從帳戶出金的時候，先把出金前的權益總值記錄下來，然後才填入出金的金額（出金用負值，入金用正值）。隔日再填入權益總值就會把出入金的因素去除後，計算單位淨值的變化。單位淨值起始值為 10，會以左上角的 期初權益 為基準點。

函數（_ChartSleepDetect）：圖表睡著的通報

每每在課程中講到程式交易的一般障礙自動自我救援的時候，我說出 MultiCharts 其實時不時還是會有圖表報價"睡著"的意外發生時，同學幾乎都是一副不可思議的表情。是的，圖表會睡著！是睡著，不是死掉，不是當掉，也不是斷線...

一般來說，如果報價中斷或是網路斷線，在 MultiCharts 上所有圖表的報價就不會跳了。但是，在我多年的使用經驗上，實際上多次發生好幾個圖接收同一個商品報價，卻只有其中某一個圖的報價不會跳，而其他圖表的報價依然在跳動，這證明了網路沒斷、報價有進來，僅僅只有那個不跳報價的圖表昏過去了（難道是賠太多嗎 XD）。這狀況其實很嚴重啊！因為不是報價中斷，不會觸發 Multicharts 本身的自動重連或是自動回補機制，只有那個圖表遺世獨立而已...

在我的自動救援機制中，自有其應對之道。但我還想進一步知道到底是哪一個圖表睡著呢？

系統錯誤通報 by SMS

這篇文章有前篇，搜自網路上人家分享的發送 mail 功能後，可自行點閱。因為我的手機接收的 mail 通知實在太多，弄到我連收到 mail 都有點麻痺，於是修改了系統錯誤通報的途徑，從 mail 改為發送手機簡訊（SMS）。這個功能，依然採用 AutoIt 去做，並且採用台灣簡訊的服務，如果你沒有打算購買台灣簡訊的服務，可直接放棄。

交易系統檢測 - 錯誤通報

經過上次我的交易機器當機事件後，我思考了一番。系統正常運作的通報，因為每天幾乎都是正常的，而每天的定時通報，對於人來說，久而久之就會變成一種麻痺，慢慢的不在意例常通知，進而...忽視。

以我自己為例子，每天都會收到兩次系統運作正常的通報，慢慢的就連手機收到 mail 也會有點懶得去看，因為會直接當做那只是正常的通報而已，不管也不會怎樣...於是，我決定把系統運作狀況的通報，改成有異常才通報，平常運作 OK 的話就閉嘴吧。這部份的機制，我是透過 MacroExpress 與一個發 mail 的可執行檔來協力完成。

你可在這裡下載到所需要的檔案：下載點
壓縮檔中包含了兩個東西：一是 MacroExpress 的匯入檔（自行匯入），另一個是 AutoIt 的腳本檔。

判斷今日休假 by MacroExpress

因為今天想到我的機器不知道休假，會在盤中做一堆自我救援（沒有報價進來）的無謂動作。想到用 txt 記錄個 假日清單，然後用 MacroExpress 去檢查假日清單中的日期，來比對現在 RTC 的日期，判斷今天是否是放假日。

我做了個測試的示範影片，可以從右下角的小時鐘看到今天日期，畫面左側就是假日清單的日期（固定格式）。格式就是 yyyy/mm/dd。清單中沒有今天(2014/09/08)，按下 macro run 後，什麼事也沒發生，而修改 holidayLIST 中的日期，把某一行改成今天，再按下 macro run，就可看到跳出個對話視窗，表示檢查到今天是假日清單中的某一天了。而假日清單的日期是不需要按照順序的。



這個 MacroExpress 的巨集檔可以無料下載，自行修改成你可能需要的功能。

下載點：https://drive.google.com/file/d/0ByO2dM_0djDvS2JHUW1LUnBzcHc/edit?usp=sharing

ps. 千萬不要問我這裡面寫什麼，以及怎麼改 =_=

送交易機器去 IDC colocation

最近 survey 多家 co-Location 服務的廠商後，發現主機代管的費用已經不如過去我預期的高貴了（租用 2U空間 + 以月流量計費100G，合計每月2000元以下）。雖然，主機代管的機櫃位置租用，也能接受一般PC，但那得佔去 4U 的空間（以 6U計費），對每月支出的成本來說，空間費用就會是 2U 的三倍。但，我們一般的 PC 是可以用 2U 的機殼的。

於是，我開始動手把我交易機器的來個器官大移植。工業用機殼（2U）。另外，IDC 或許會要求你使用 滑軌 安裝到機架上，而不提供層板。

先把 Power 安裝上去，這機殼是能夠安裝一般 PC 用的 Power ，不需要特別去買 Server 用的規格。

MultiCharts文字檔_下單大師版DLL

根據回報，凌波微步大之前放置他所提供輸出文字檔的用 DLL 文章已經消失，雖然還是有管道可以取得啦。下單大師也有釋出讓 MultiCharts 可以調用來輸出文字檔的 DLL 了，這篇就是介紹運用下單大師版本的 DLL 怎麼使用。

全自動交易_HTS

多年來，我使用日盛HTS作為程式交易平台也好久了，從早年的盯著畫面等待訊號產生才匆忙的人工下單執行，到後來台灣這邊下單機問世，慢慢的我自己盡量把交易這件事弄到接近無人值守的狀態，也陸續的把我自己使用的方式以收費性服務提供給他人。

目前，我自己已經轉往 MultiCharts 作為交易平台，過去以日盛HTS這個平台所做的資源就在這裡釋出，如果您已經或是打算使用日盛HTS來做程式交易的話，這提供你往無人值守的學習範本。

以下就是相關使用到的工具軟體的安裝設定步驟（以前的教材），還有運作於 MacroExpress 上的腳本下載點（解壓縮密碼請來信詢問）。我已經好久沒有使用HTS也已經被停權了，所以如果在設定上有碰到什麼麻煩，請自行摸索吧，祝一切順利。

強調一下：就算有了這個能自我救援的腳本，全自動交易還是有些不可抗力的風險，風險自負的基本常識還是要有的，你的任何損益都與我無關，謝謝。

千萬不要來信問我 MacroExpress 的授權序號，如果你懶得 Google 找這軟體序號的話，花點錢買一套吧。另外，聽說日盛HTS後來的安裝包裡把執行下單的API程式拿掉了，如果有需要的話，需要自行下載放在HTS2的目錄內。