以選擇權執行策略訊號工具包

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推展「以選擇權執行策略訊號」一段時間日子後，深感這工具的程式碼即使經過面對面的詳細解說，其實對絕大部分的人來說，難度依然是非常的高！我想，上過課的同學其實就是買工具回去用吧 XD

在 TOUCHANCE 推出了加值函數的 ExtendQuote 之後，我將其引入『以選擇權執行策略訊號套件』（後稱 STO），得到兩大功能突破：
1. 在每次下單動作執行前先檢查當下流動性是否適當？
2. 實盤記錄選擇權交易的權益模擬。

難以言喻的神器

去年開發「把策略訊號轉換成選擇權去執行」的時候，一直有個實務上的困擾：標的物價格。

我要把訊號轉成選擇權的時候，事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call，需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上，需要開啟欲取得商品的圖表或PT才能拿到該商品的資訊，這意味著我需要在盤前就把可能被交易到的標的商品都先開好等著備用（跨圖表資訊溝通的技巧不多說了），這是一個苦力活，如果選擇權商品還沒有連續合約可使用，更是每週或是每月都要重拉一次！於是，初期我根本就是以範圍市價單去下選擇權的。

經過了一段日子實單交易的測試、觀察後就發現了在自動化的這個題目上出現了幾個痛點：
1. 範圍市價單常常會被交易所給退單，造成實單部位與訊號不相符，得人工補單。
2. 當市場波動放大的時候選擇權的 Bid / Ask 間的 spread 經常放大，且大到令人難以忍受，一有交易動作就吃大虧，不追又與訊號不符...

在艾揚的許願池裡，我虔誠的祈禱：能不能給我一個函數，讓我輸入商品代號，就回傳給我該商品的 委買價 / 委賣價 / 買賣量... 等等的即時資訊？後來就出現在 TOUCHANCE 的加值函數之中啦！！！

Excel 表格的合併且排序

這是本 Blog 上第一篇關於 Excel 的文章，因為這個實作當下我在網路上沒找到範例，又得到網友協助、啟發，就把自己解決這個題目過程分享出來。

題目：兩個動態表格資料，要以日期為排序，合併成一個新的表格。來源表格如圖。
 

非價格因素策略的好幫手

經過多年的策略開發對腦力的壓榨，如果手上的素材（資料）沒有新東西的話，基本可以說很快就會從滿腔熱血走到老狗變不出新把戲。因為最容易取得的資料就是商品歷史價格，策略的開發也就幾乎是圍繞在價格及其衍生的數值為基礎，也就是價格因素策略。

台灣是一個特別奇妙的市場，交易所公開的資料相對別的國家特別的多，特定對象的留倉統計資料會被公開，比如；外資、投信、自營商、大額交易人...

課程：自動化以選擇權執行期貨策略訊號

殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨，在大約 10來秒的時間之中，台指閃崩了近 500點，並且快速回復。這樣類似的事件，在台指不是空前，也不會絕後，即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作，這一天，據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡，我們不打算討論交易所的動態穩定機制到底有沒有發揮效用？畢竟這很難論斷，閃崩 500點看似很誇張，也許沒有動態穩定機制，直接到跌停也不一定啊。

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過去，我曾經比較過自己使用不同資訊源（之１、之２）的經驗以供大家在採購上的考量。

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函數（WOptionWeekth）：台指週選擇權的第幾週

這個函數將會傳回目前 Bar 所屬時間的週選擇權的第幾週合約，正常來說是 1～5。也就是下圖中圈起來的這個數字。