2020年6月30日 星期二

難以言喻的神器


去年開發「把策略訊號轉換成選擇權去執行」的時候,一直有個實務上的困擾:標的物價格。

我要把訊號轉成選擇權的時候,事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call,需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上,需要開啟欲取得商品的圖表或PT才能拿到該商品的資訊,這意味著我需要在盤前就把可能被交易到的標的商品都先開好等著備用(跨圖表資訊溝通的技巧不多說了),這是一個苦力活,如果選擇權商品還沒有連續合約可使用,更是每週或是每月都要重拉一次!於是,初期我根本就是以範圍市價單去下選擇權的。

經過了一段日子實單交易的測試、觀察後就發現了在自動化的這個題目上出現了幾個痛點:
1. 範圍市價單常常會被交易所給退單,造成實單部位與訊號不相符,得人工補單。
2. 當市場波動放大的時候選擇權的 Bid / Ask 間的 spread 經常放大,且大到令人難以忍受,一有交易動作就吃大虧,不追又與訊號不符...

在艾揚的許願池裡,我虔誠的祈禱:能不能給我一個函數,讓我輸入商品代號,就回傳給我該商品的 委買價 / 委賣價 / 買賣量... 等等的即時資訊?後來就出現在 TOUCHANCE 的加值函數之中啦!!!


這東西可以做什麼呢?我自己透過這樣的設計,就實現了在有訊號變化(包含需要更換履約價時),先檢查當下選擇權標的的 spread 有多大,如果太大就先 hold 著不下單,等待 spread 在我能接受的範圍內時才以當下的 Bid / Ask 為基準下出 better 限價單。並且因為可以取得下單當下的價格,我也就能做不同交易方式的權益模擬了。


從此,我再也沒發生選擇權的委託單被交易所退單,還因為模擬權益而確認一件事:在下單的當下先檢查 spread 有多重要?重要、很重要、非常重要!

如果你本來交易的商品一直都能隨時都有綿密的委買、委賣價,或許不大有問題,但要交易的標的會時不時出現內外價差放大的話,請務必特別注意這件事:檢查 spread。


TOUCHANCE - 加值函數的 ExtendQuote(上述我的應用),不僅僅回報當下的查詢,還提供了歷史資料的查詢。只要被查詢的商品還在它的行情總管上找到,就能查詢精準到秒的歷史資料,不是只有成交價喔,連過去的 Bid / Ask 這些都能查到,甚至引回來作為你策略的動作條件。你有暗暗驚呼嗎:靠,這麼威!


再進一步。透過加值函數的 ExtendQuote 這些功能,你就能把當交易日接近結算時,近、遠月合約的價差因素納入你的策略考慮條件,推算距離結算還有多久等等眾多應用。如果你的資訊源中有現貨的話,開著股票現貨報價的圖表,卻把股票期貨的歷史、即時狀況都納入策略、下單動作考量的自動化交易是絕對可行的!



TOUCHANCE 搞出 ExtendQuote 這個深入實單交易層面的強力外掛,擺脫為了取得多商品的歷史、即時資訊而必須開啟眾多圖表的限制,更是打開了與過去很不同的交易視野。而且... 艾揚採用的授權方式,跟資傳期間相綁,一次性授權,才 3,000 元而已~

先把函數拿到手:https://www.touchance.com.tw/ext/resc/dl/TC_Extend.zip,讀一讀安裝、功能介紹:https://is.gd/rlvnJN,在你的腦袋想像一下如何改善你的交易事業,然後開通授權!

2020年2月5日 星期三

Excel 表格的合併且排序


這是本 Blog 上第一篇關於 Excel 的文章,因為這個實作當下我在網路上沒找到範例,又得到網友協助、啟發,就把自己解決這個題目過程分享出來。

題目:兩個動態表格資料,要以日期為排序,合併成一個新的表格。來源表格如圖。
 

2019年9月18日 星期三

非價格因素策略的好幫手


經過多年的策略開發對腦力的壓榨,如果手上的素材(資料)沒有新東西的話,基本可以說很快就會從滿腔熱血走到老狗變不出新把戲。因為最容易取得的資料就是商品歷史價格,策略的開發也就幾乎是圍繞在價格及其衍生的數值為基礎,也就是價格因素策略。

台灣是一個特別奇妙的市場,交易所公開的資料相對別的國家特別的多,特定對象的留倉統計資料會被公開,比如;外資、投信、自營商、大額交易人...
https://www.taifex.com.tw/cht/3/largeTraderFutQry

2019年7月26日 星期五

課程:自動化以選擇權執行期貨策略訊號


殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨,在大約 10來秒的時間之中,台指閃崩了近 500點,並且快速回復。這樣類似的事件,在台指不是空前,也不會絕後,即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作,這一天,據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡,我們不打算討論交易所的動態穩定機制到底有沒有發揮效用?畢竟這很難論斷,閃崩 500點看似很誇張,也許沒有動態穩定機制,直接到跌停也不一定啊。

2019年6月11日 星期二

優質資訊源服務推薦:TOUCHANCE


過去,我曾經比較過自己使用不同資訊源(之1之2)的經驗以供大家在採購上的考量。

這篇文章,直接推薦我持續使用多年,並且作為主要資訊源的服務:TOUCHANCE。不諱言,你可以把這篇文章當做一篇業配,因為最後我會放上購買 TOUCHANCE 的優惠方式,而我能因此得到一點好處,但穩定快市低延遲高性價比的資訊源對你的交易事業更是大有好處。

多年來,艾揚在台灣這個市場上的報價服務,總有些行銷上不大使力的感受?但在我從試用到決定轉用(雙資訊源並行一段時間)TOUCHANCE 一直到現在的經驗,不得不說,TOUCHANCE 報價服務的穩定性真的很好,好到容易讓人忘了它。其實一個好的軟體本來就該讓人忘記它有在工作,而不是常常需要你給它注意...

以下,說說在資訊源服務上我在意、同時你也會在意的幾個點,為什麼 TOUCHANCE 會是值得推薦的?

第一:穩定!我不知道這麼些年過去,台灣使用 K牌資訊服務的人還多不多?回想過去,K牌資訊源的表現真的是極好的,當年的穩健、快速真不是唬爛,但是後來只能說是每況愈下,常常可以在討論群看到開盤延遲、突然報價不跳(頻率高到簡直不像突然了)、使用者互相測試提醒要改用哪個伺服器等等各種光怪陸離的現象... 而 TOUCHANCE 在我使用的經驗中,真的極少出狀況,甚至讓我早年為了克服報價狀況而打造的防錯機制,後來就幾乎毫無作用了。

第二:快市低延遲(網友實盤測試)。TOUCHANCE 的報價服務具有在大量 tick 湧進時,在 local 端判斷電腦資源多寡,決定是否適度 drop 掉一些 tick 不進入 MultiCharts 的機制,在快市的時候維持著資訊流量一般時的反應速度,從而避免快市一來交易決策軟體可能因為 tick 塞爆而卡住,毫無反應,只能看著價格絕塵而去,通常...這時候價格走向剛好就跟你的部位反向,交易策略徒有停損設計而無法下單執行。這有多重要?

第三:高性價比。TOUCHANCE 已經在台灣市場陸續擴充商品內容,豐富程度大幅提高(小聲說一下:可惜尚未提供個股現貨)。

另外,如果你有在 TOUCHANCE 的合作券商交易,還能"免費"使用國外期貨的報價服務,你知道國外商品的報價有多貴嗎?而且,TOUCHANCE 的連續月合約是以成交量最大的月份作為接續規則,非常方便,商品涵蓋範圍也很足夠。以下畫面為 2.6版。

有這麼多的商品可供同時接入,不限制商品數量喔!讓你的交易範圍幾乎成為日不落,一年的費用原價只要一萬八,這性價比夠高吧!


最後,放上購買 TOUCHANCE 的購買連結:https://www.touchance.com.tw/subscribe 以及優惠代碼(使用期限至 2019/06/30 而已)。讓你用更低的費用取得這麼優質的資訊源服務。性價比高到不要不要的 XD

一年報價 $12,500 (原價$18,000) 優惠代碼 19JE1Y
二年報價 $24,000 (原價$36,000) 優惠代碼 19JE2Y


2019年5月26日 星期日

函數(WOptionWeekth):台指週選擇權的第幾週


這個函數將會傳回目前 Bar 所屬時間的週選擇權的第幾週合約,正常來說是 1~5。也就是下圖中圈起來的這個數字。


2019年3月27日 星期三

Portfolio商品池建立與資金使用:隨機、隨機、再隨機


在建立多商品投資組合的時候,如果你不是把在清單上的所有商品都同時交易或會為尚未發生訊號的商品保留待用資金的話,務必想想本文以下的內容!

我用一個很簡單的突破交易策略,以 S&P 500 成分股為商品監視清單,在 Portfolio Trader 上做回測,但是我要以有限的資金對先發生訊號的商品先投入資金,每次符合就投入 1% 的資金,並且個別商品最高只能佔用 20% 的資金,只有買入或出場,不放空,直到已經佔用資金的商品出場或減碼才釋放資金給其他的商品使用。

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