2019年6月11日 星期二

優質資訊源服務推薦:TOUCHANCE


過去,我曾經比較過自己使用不同資訊源(之1之2)的經驗以供大家在採購上的考量。

這篇文章,直接推薦我持續使用多年,並且作為主要資訊源的服務:TOUCHANCE。不諱言,你可以把這篇文章當做一篇業配,因為最後我會放上購買 TOUCHANCE 的優惠方式,而我能因此得到一點好處,但穩定快市低延遲高性價比的資訊源對你的交易事業更是大有好處。

多年來,艾揚在台灣這個市場上的報價服務,總有些行銷上不大使力的感受?但在我從試用到決定轉用(雙資訊源並行一段時間)TOUCHANCE 一直到現在的經驗,不得不說,TOUCHANCE 報價服務的穩定性真的很好,好到容易讓人忘了它。其實一個好的軟體本來就該讓人忘記它有在工作,而不是常常需要你給它注意...

以下,說說在資訊源服務上我在意、同時你也會在意的幾個點,為什麼 TOUCHANCE 會是值得推薦的?

第一:穩定!我不知道這麼些年過去,台灣使用 K牌資訊服務的人還多不多?回想過去,K牌資訊源的表現真的是極好的,當年的穩健、快速真不是唬爛,但是後來只能說是每況愈下,常常可以在討論群看到開盤延遲、突然報價不跳(頻率高到簡直不像突然了)、使用者互相測試提醒要改用哪個伺服器等等各種光怪陸離的現象... 而 TOUCHANCE 在我使用的經驗中,真的極少出狀況,甚至讓我早年為了克服報價狀況而打造的防錯機制,後來就幾乎毫無作用了。

第二:快市低延遲(網友實盤測試)。TOUCHANCE 的報價服務具有在大量 tick 湧進時,在 local 端判斷電腦資源多寡,決定是否適度 drop 掉一些 tick 不進入 MultiCharts 的機制,在快市的時候維持著資訊流量一般時的反應速度,從而避免快市一來交易決策軟體可能因為 tick 塞爆而卡住,毫無反應,只能看著價格絕塵而去,通常...這時候價格走向剛好就跟你的部位反向,交易策略徒有停損設計而無法下單執行。這有多重要?

第三:高性價比。TOUCHANCE 已經在台灣市場陸續擴充商品內容,豐富程度大幅提高(小聲說一下:可惜尚未提供個股現貨)。

另外,如果你有在 TOUCHANCE 的合作券商交易,還能"免費"使用國外期貨的報價服務,你知道國外商品的報價有多貴嗎?而且,TOUCHANCE 的連續月合約是以成交量最大的月份作為接續規則,非常方便,商品涵蓋範圍也很足夠。以下畫面為 2.6版。

有這麼多的商品可供同時接入,不限制商品數量喔!讓你的交易範圍幾乎成為日不落,一年的費用原價只要一萬八,這性價比夠高吧!


最後,放上購買 TOUCHANCE 的購買連結:https://www.touchance.com.tw/subscribe 以及優惠代碼(使用期限至 2019/06/30 而已)。讓你用更低的費用取得這麼優質的資訊源服務。性價比高到不要不要的 XD

一年報價 $12,500 (原價$18,000) 優惠代碼 19JE1Y
二年報價 $24,000 (原價$36,000) 優惠代碼 19JE2Y


2019年5月26日 星期日

函數(WOptionWeekth):台指週選擇權的第幾週


這個函數將會傳回目前 Bar 所屬時間的週選擇權的第幾週合約,正常來說是 1~5。也就是下圖中圈起來的這個數字。


2019年3月27日 星期三

Portfolio商品池建立與資金使用:隨機、隨機、再隨機


在建立多商品投資組合的時候,如果你不是把在清單上的所有商品都同時交易或會為尚未發生訊號的商品保留待用資金的話,務必想想本文以下的內容!

我用一個很簡單的突破交易策略,以 S&P 500 成分股為商品監視清單,在 Portfolio Trader 上做回測,但是我要以有限的資金對先發生訊號的商品先投入資金,每次符合就投入 1% 的資金,並且個別商品最高只能佔用 20% 的資金,只有買入或出場,不放空,直到已經佔用資金的商品出場或減碼才釋放資金給其他的商品使用。

2019年2月21日 星期四

多策略整合之比例式部位實作


前文:多策略部位整合(http://www.yctseng.net/2018/12/blog-post.html)的文末說到改造成比例式下單是很容易的,這篇我們就來實作一下吧。

由於我們不會直接連結到下單命令的執行,稱為比例式"下單"不大適當,所以文章標題採用了比例式部位,反正你只要把這個換算出來的比例式部位,丟文字檔或其他管道給下單機,也就真的是比例式下單了。

我們先來定義一下這個比例式部位的 比例式是個什麼碗糕?畢竟每個人對比例的含意很有可能是不同,你當然可以沿用這樣的架構,去實作出你自己的"比例"。本文所作的比例是:目前策略組合的訊號部位總和佔過去各策略最大持倉數量的百分比;而比例式部位則是把這個比例再乘上對照目前資金量的單位數。

2019年1月17日 星期四

Portfolio Trader 即時對外輸出資訊測試


一直以來,MultiCharts 的原廠都說 Portfolio Trader 是不支援 IOG的,近日友人發信到原廠詢問得到的回應也依然是如此。但是,聽聞有人利用 PT 執行策略並且外接下單機,這就讓我感到很有趣了!

我們在 PT 內,的確可以在 Strategy 下掛多個訊號,讓其中一個訊號不做任何買賣動作,單純的只是做 GVSet 或是寫出文字檔,但如果 PT 並不支援 IOG 的話,那這些擔任輸出資訊功能的訊號,將會無法"即時"的部位資訊傳送出去,而需要等到像是換棒這樣的 event 才能動作... 很明顯的,輸出部位資訊如果需要等到換棒的延遲程度,有誰能受得了 XD

2018年12月27日 星期四

關於陣列偏移的應用與更新數值先後的影響


之前分享過的舊文:陣列偏移。其應用的情境,我自己常常使用在要讓陣列的第一格是目前最新的數值,其後的格子,依序是預定規則儲存... 大家可能覺得很空泛 =_=

舉個例子來說,在 1分鐘K的圖表上,我想計算15分K的10MA,通常最快的方式是開 15分K最為 Data2,然後 value1= ( Average( Close, 10 ) ) of Data2。但是,除了 Data2 開越多會讓你的 MultiCharts 效率變低以外,還會引動其他的問題。所以,如果不是很困難的狀況,跨週期資料的計算,我喜歡自己用陣列處理。

2018年12月10日 星期一

多策略部位整合


在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是沒有必要交易動作,因為這兩個策略訊號對立,總合部位其實是沒有變化的,無端的損失買賣價差與稅費。

因此,我們可以把多策略的所有策略訊號統合在一起,再以訊號總合的部位去發出交易指令就不會做無謂的交易了。

我們需要一個讀取圖表的策略訊號的指標,及一個總和所有策略訊號的圖表來發出交易指令。既然我們要總和多策略的訊號來做交易,就順便也把再投資(Reinvestment)的功能也一併建立,讓日後的多策略組合部位隨著我們的權益增減而連動。

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