多策略整合之比例式部位實作

前文：多策略部位整合（http://www.yctseng.net/2018/12/blog-post.html）的文末說到改造成比例式下單是很容易的，這篇我們就來實作一下吧。

由於我們不會直接連結到下單命令的執行，稱為比例式"下單"不大適當，所以文章標題採用了比例式部位，反正你只要把這個換算出來的比例式部位，丟文字檔或其他管道給下單機，也就真的是比例式下單了。

我們先來定義一下這個比例式部位的 比例式是個什麼碗糕？畢竟每個人對比例的含意很有可能是不同，你當然可以沿用這樣的架構，去實作出你自己的"比例"。本文所作的比例是：目前策略組合的訊號部位總和佔過去各策略最大持倉數量的百分比；而比例式部位則是把這個比例再乘上對照目前資金量的單位數。

Portfolio Trader 即時對外輸出資訊測試

一直以來，MultiCharts 的原廠都說 Portfolio Trader 是不支援 IOG的，近日友人發信到原廠詢問得到的回應也依然是如此。但是，聽聞有人利用 PT 執行策略並且外接下單機，這就讓我感到很有趣了！

我們在 PT 內，的確可以在 Strategy 下掛多個訊號，讓其中一個訊號不做任何買賣動作，單純的只是做 GVSet 或是寫出文字檔，但如果 PT 並不支援 IOG 的話，那這些擔任輸出資訊功能的訊號，將會無法"即時"的部位資訊傳送出去，而需要等到像是換棒這樣的 event 才能動作... 很明顯的，輸出部位資訊如果需要等到換棒的延遲程度，有誰能受得了 XD

關於陣列偏移的應用與更新數值先後的影響

之前分享過的舊文：陣列偏移。其應用的情境，我自己常常使用在要讓陣列的第一格是目前最新的數值，其後的格子，依序是預定規則儲存... 大家可能覺得很空泛 =_=

舉個例子來說，在 1分鐘K的圖表上，我想計算15分K的10MA，通常最快的方式是開 15分K最為 Data2，然後 value1= ( Average( Close, 10 ) ) of Data2。但是，除了 Data2 開越多會讓你的 MultiCharts 效率變低以外，還會引動其他的問題。所以，如果不是很困難的狀況，跨週期資料的計算，我喜歡自己用陣列處理。

多策略部位整合

在執行多策略組合交易的時候，每個策略圖表獨立運作，各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候（特別是開盤），出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空，對我們的帳戶來說，因為策略圖表獨立運作的原因，實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單，而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤，這完全是沒有必要交易動作，因為這兩個策略訊號對立，總合部位其實是沒有變化的，無端的損失買賣價差與稅費。

因此，我們可以把多策略的所有策略訊號統合在一起，再以訊號總合的部位去發出交易指令就不會做無謂的交易了。

我們需要一個讀取圖表的策略訊號的指標，及一個總和所有策略訊號的圖表來發出交易指令。既然我們要總和多策略的訊號來做交易，就順便也把再投資（Reinvestment）的功能也一併建立，讓日後的多策略組合部位隨著我們的權益增減而連動。

購買 myCTA 與 維運方案

myCTA 是適用於台指期貨的交易管理系統，運作在 MultiCharts 之上。你的交易策略必須是在 MultiCharts 上執行才能使用 myCTA。專業版或券商版皆可使用。

myCTA 會自動依你選用的績效指標幫你的交易策略做資金分配、並依照各策略圖表的動態風險評估做部位換算、還可依照個人意願設定的風險承受做自動槓桿縮放。換言之，您只需準備好自己的策略圖表，myCTA 就能幫你自動做好再投資、風險平衡這些很重要的資金、策略管理工作，協助你的交易事業規避毀滅可能的發生。

手上已有數個交易策略，卻擔心或無法決定如何執行這些策略？
對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難？
想適度降低隔夜風險，卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略？
還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制？

發展、運行交易事業，再也不必投入多年心血在這些煩悶但重要的工作上，您只需把心力投注在真正為你的事業創造利潤的項目－交易策略。不論您是要自行開發、對外採購、甚至採用一些 Data mining 軟體產生的策略。不必煩惱策略何時上下架？不必煩惱獲利、損失發生了，部位何時對應調整？您可以利用 myCTA 來幫你做對人性來說很困難的工作，並架設帳戶安全網。

軟體購買（費用 12,000元 / 套）：終生授權對象為 MultiCharts 的 UserName （用券商版者請慎重考慮），包含實機交付或遠端幫您做 myCTA 與 下單大師的安裝設定。myCTA 還贈送四個含程式碼的策略圖表，供你與自己的策略做組合。

維運方案（費用 10,000元 / 季）：須購買 myCTA，為你建立日常維運系統，包含交易電腦的自我檢測與自動故障排除、建置異地備援第二電腦、異常訊息通報、日常交易狀況巡視、其他需人工校正的工作、相關交易環境建置的顧問諮詢與建議。維護方案有效期間提供免費 myCTA 版本更新（代為更新安裝）、不定期贈送策略程式碼。一年期的維護方案，費用 30,000元。《本方案因涉及日常性的代為執行電腦操作，需簽訂授權書》。


※ myCTA 的授權時間皆為永久、不限制您交易多少帳戶、資金。
※ myCTA 支援無限數量模擬帳戶，於安裝時一律把各項內建的績效評估指標都開立模擬帳戶，方便日後觀察哪一種策略績效指標對您的策略組合效益最佳。

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使用 myCTA 會在你的策略圖表上放置指標，如下：

負責資金、策略管理與模擬帳戶（下單部位）的圖表如下：

myCTA 提供一個堅強的船體，讓你在偉大航道上冒險時有足夠的後援，承受在某些船員出包時，我們還能海上繼續旅程而不致沉沒。當然，您還是需要優秀的船員（交易策略）！

為了提高你的策略數量、讓資金自動分配有更多機會，購買 myCTA 就附贈四個策略（含程式碼）圖表。而這些策略也是我自己正在使用中的。

現在就取得 myCTA：策略管理、風險管理、資金管理、擴展策略數量，一次滿足！

讓 MultiCharts 隨意執行外部程式

起因於上過 myCTA 課程的同學問了我個問題：「有沒有讓 MultiCharts 可以直接發 mail 的函數或是指令？」就我個人的印象：沒有。只記得可以透過 alert 去觸發凱衛報價元件的警報通知來發 mail，從 MC 直接來的應該沒有。比如我自己現在沒使用凱衛的報價服務，就無法透過這個管道。

日常維運需要的訊息通知發送，我都是仰賴下單大師本身的錯誤通報功能與自己用 AutoIT 做出來的發 mail 用的 .exe 來實現，還得配合 MacroExpress 才做到應我自己的需要去發送通知及其他應用。但在上回已經能利用 kernel32.dll 來做文字檔的讀取工作後，想到 windows API 應該也會有這方面的功能、應用吧？幾經搜尋下，線索指向了 shell32.dll，看了 shell32.dll 的 call fuction list 後，對於如何在 MultiCharts 引用，還是不得其門。

函數在迴圈內時，也許跟你想得不一樣？

如果你需要在程式碼中處理有特定規律且重複做的事情，通常會直覺的想要用迴圈去做。比如：我要讀取很多個有檔名規律的文字檔，這樣寫... 很一般、普通、正常吧

var: j(0), fileName("");
array: getting[11](0);

for j=1 to 10 begin
  fileName= "F:\" + NumToStr(j,0) + ".txt";
  getting[j]= _readTXT( fileName );
end;

但是在 MultiCharts，我卻發現這會跟我們想像的不大一樣～ 至少，上面那樣寫的效果，跟下面這麼寫的就不見得會相同咧（以下這種寫法才不大正常啊 XD）。

array: getting[11](0);

getting[1]= _readTXT( "F:\1.txt" );
getting[2]= _readTXT( "F:\2.txt" );
getting[3]= _readTXT( "F:\3.txt" );
getting[4]= _readTXT( "F:\4.txt" );
getting[5]= _readTXT( "F:\5.txt" );
getting[6]= _readTXT( "F:\6.txt" );
getting[7]= _readTXT( "F:\7.txt" );
getting[8]= _readTXT( "F:\8.txt" );
getting[9]= _readTXT( "F:\91.txt" );
getting[10]= _readTXT( "F:\10.txt" );

後文就是分享上述這個為何所得不相同的測試、觀察與結論。
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