Excel 表格的合併且排序

這是本 Blog 上第一篇關於 Excel 的文章，因為這個實作當下我在網路上沒找到範例，又得到網友協助、啟發，就把自己解決這個題目過程分享出來。

題目：兩個動態表格資料，要以日期為排序，合併成一個新的表格。來源表格如圖。
 

非價格因素策略的好幫手

經過多年的策略開發對腦力的壓榨，如果手上的素材（資料）沒有新東西的話，基本可以說很快就會從滿腔熱血走到老狗變不出新把戲。因為最容易取得的資料就是商品歷史價格，策略的開發也就幾乎是圍繞在價格及其衍生的數值為基礎，也就是價格因素策略。

台灣是一個特別奇妙的市場，交易所公開的資料相對別的國家特別的多，特定對象的留倉統計資料會被公開，比如；外資、投信、自營商、大額交易人...

課程：自動化以選擇權執行期貨策略訊號

殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨，在大約 10來秒的時間之中，台指閃崩了近 500點，並且快速回復。這樣類似的事件，在台指不是空前，也不會絕後，即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作，這一天，據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡，我們不打算討論交易所的動態穩定機制到底有沒有發揮效用？畢竟這很難論斷，閃崩 500點看似很誇張，也許沒有動態穩定機制，直接到跌停也不一定啊。

優質資訊源服務推薦：TOUCHANCE

過去，我曾經比較過自己使用不同資訊源（之１、之２）的經驗以供大家在採購上的考量。

這篇文章，直接推薦我持續使用多年，並且作為主要資訊源的服務：TOUCHANCE。不諱言，你可以把這篇文章當做一篇業配，因為最後我會放上購買 TOUCHANCE 的優惠方式，而我能因此得到一點好處，但穩定、快市低延遲、高性價比的資訊源對你的交易事業更是大有好處。

多年來，艾揚在台灣這個市場上的報價服務，總有些行銷上不大使力的感受？但在我從試用到決定轉用（雙資訊源並行一段時間）TOUCHANCE 一直到現在的經驗，不得不說，TOUCHANCE 報價服務的穩定性真的很好，好到容易讓人忘了它。其實一個好的軟體本來就該讓人忘記它有在工作，而不是常常需要你給它注意...

以下，說說在資訊源服務上我在意、同時你也會在意的幾個點，為什麼 TOUCHANCE 會是值得推薦的？

第一：穩定！我不知道這麼些年過去，台灣使用 K牌資訊服務的人還多不多？回想過去，K牌資訊源的表現真的是極好的，當年的穩健、快速真不是唬爛，但是後來只能說是每況愈下，常常可以在討論群看到開盤延遲、突然報價不跳（頻率高到簡直不像突然了）、使用者互相測試提醒要改用哪個伺服器等等各種光怪陸離的現象... 而 TOUCHANCE 在我使用的經驗中，真的極少出狀況，甚至讓我早年為了克服報價狀況而打造的防錯機制，後來就幾乎毫無作用了。

第二：快市低延遲（網友實盤測試）。TOUCHANCE 的報價服務具有在大量 tick 湧進時，在 local 端判斷電腦資源多寡，決定是否適度 drop 掉一些 tick 不進入 MultiCharts 的機制，在快市的時候維持著資訊流量一般時的反應速度，從而避免快市一來交易決策軟體可能因為 tick 塞爆而卡住，毫無反應，只能看著價格絕塵而去，通常...這時候價格走向剛好就跟你的部位反向，交易策略徒有停損設計而無法下單執行。這有多重要？

第三：高性價比。TOUCHANCE 已經在台灣市場陸續擴充商品內容，豐富程度大幅提高（小聲說一下：可惜尚未提供個股現貨）。

另外，如果你有在 TOUCHANCE 的合作券商交易，還能"免費"使用國外期貨的報價服務，你知道國外商品的報價有多貴嗎？而且，TOUCHANCE 的連續月合約是以成交量最大的月份作為接續規則，非常方便，商品涵蓋範圍也很足夠。以下畫面為 2.6版。

有這麼多的商品可供同時接入，不限制商品數量喔！讓你的交易範圍幾乎成為日不落，一年的費用原價只要一萬八，這性價比夠高吧！


最後，放上購買 TOUCHANCE 的購買連結：https://www.touchance.com.tw/subscribe 以及優惠代碼（使用期限至 2019/06/30 而已）。讓你用更低的費用取得這麼優質的資訊源服務。性價比高到不要不要的 XD

※ 一年報價 $12,500 (原價$18,000) 優惠代碼 19JE1Y
※ 二年報價 $24,000 (原價$36,000) 優惠代碼 19JE2Y

函數（WOptionWeekth）：台指週選擇權的第幾週

這個函數將會傳回目前 Bar 所屬時間的週選擇權的第幾週合約，正常來說是 1～5。也就是下圖中圈起來的這個數字。

Portfolio商品池建立與資金使用：隨機、隨機、再隨機

在建立多商品投資組合的時候，如果你不是把在清單上的所有商品都同時交易或會為尚未發生訊號的商品保留待用資金的話，務必想想本文以下的內容！

我用一個很簡單的突破交易策略，以 S&P 500 成分股為商品監視清單，在 Portfolio Trader 上做回測，但是我要以有限的資金對先發生訊號的商品先投入資金，每次符合就投入 1% 的資金，並且個別商品最高只能佔用 20% 的資金，只有買入或出場，不放空，直到已經佔用資金的商品出場或減碼才釋放資金給其他的商品使用。

多策略整合之比例式部位實作

前文：多策略部位整合（http://www.yctseng.net/2018/12/blog-post.html）的文末說到改造成比例式下單是很容易的，這篇我們就來實作一下吧。

由於我們不會直接連結到下單命令的執行，稱為比例式"下單"不大適當，所以文章標題採用了比例式部位，反正你只要把這個換算出來的比例式部位，丟文字檔或其他管道給下單機，也就真的是比例式下單了。

我們先來定義一下這個比例式部位的 比例式是個什麼碗糕？畢竟每個人對比例的含意很有可能是不同，你當然可以沿用這樣的架構，去實作出你自己的"比例"。本文所作的比例是：目前策略組合的訊號部位總和佔過去各策略最大持倉數量的百分比；而比例式部位則是把這個比例再乘上對照目前資金量的單位數。