2014年3月27日星期四

程式交易員養成班


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
過去我把程式交易的課程分成了初階班(給剛剛想要接觸的)與進階班(需對程式語法有初步掌握能力的)。在多次教課經驗後,尤其是到了最近,我越來越覺得需要去區分當時課程階段,而避免在初階班講到進階班課程內容,實在是一件痛苦的事情。畢竟,交易很多東西就是前後觀念的貫通,差別只在當下自己對工具掌握能力的高低。而且,同學發問的內容也漸漸會在初階班就問到進階班,甚至更深入的題目都所在多有。

於是,我把初階班及進階班合併,不分開招生,讓一套課程下來參與的同學都會是同一批人。如此過程中我們更可以無所忌憚的把我所知的東西,分享給參與的同學。這就是程式交易員養成班的來由。

參加課程的同學,可以提出一個 作多買進與多單出場 的交易策略,我會示範如何把你的交易策略給程式化的過程與解說策略提交期限為開課前七天,並且盡量提供我的建議跟大家一起討論。目的是藉由你自己熟悉的策略,用來作為程式化的教材,真正做到課程教材個人化。

課程結束後,還加入課後社團 (秘密社團非公開),一起共享所有同學貢獻的資源,讓這個學習效用延伸下去。


小班教學,名額課程時間安排皆在週日進行,共需三個週日(兩個下午及一個全天)。日期詳見報名表單說明。
課程軟體平台採用 MultiCharts(專業版試用申請)

課程內容大綱───

不夠詳盡處,可來信聯繫詢問。
預計上課地點:點我

報名方式與費用金額請見下方報名表。
報名手續"完成"後,才能確定保留您的席位


2014年3月25日星期二

進場開關控制的簡單範例


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
在這些年的教學經驗中,讓剛要入門的同學了解 Power / Eazy language 這類的程式語法結構,其實只要從交易策略的角度出發,幾個範例的講解後,要了解 coding 的過程模式並不困難。但是,在學會了固定 pattern 現象發生後馬上接著進場的簡單策略類型後,隨著交易想法的多元化,通常同學就滿容易在接下來的策略 coding 過程,卡住了。

於是,我建立了讓同學參與了課程後,還能持續討論與交流的社團:程交小學堂課後社團(秘密社團)。除了讓各期同學提出的策略想法可以共享外,我也會在上面回答同學的提問。

這一篇,我提一個還算是簡單的範例,來解釋如何利用變數來做為進場的"開關",去達成交易策略的部位出場後,有的時候即使仍在突破價外(這會出場馬上再進場),而不要馬上再進場的控制。透過"開關"設計,就可以讓交易策略的設計上更多元變化。

2014年2月23日星期日

交易管理系統在數學上的優勢


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
為了給我這個交易管理系統做個是否有數學上的優勢測試,我把四個策略的日權益值改用隨機產生,但透過隨機產生值的範圍設定,故意讓各個策略產生接近不同 ProfitFactor(姑且用期望值去想像),進而產生長期交易下去,不同趨向績效表現的策略,在交易管理系統的運作下,會有怎樣的組合效益改變?

先講結論:透過以下幾種投資組合內各個圖表可能在上線後損益趨向,在交易管理系統下模擬測試,這樣的交易管理系統,在你的投資組合成分一面倒都能賺或是都賠錢的狀況下,沒有什麼差別;但在組合成分中一旦出現損益落差(有的賺有的賠),我的交易管理系統幾乎都能發揮很大的改善作用

2014年2月19日星期三

交易管理系統及選擇權自動避險


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
經歷了單一策略的研發並且上線實戰多時之後,我想還能存活的交易員幾乎都會走向"分散"這條路。不論是在單一商品上使用多策略並行,或是單一策略套用到多商品,甚至是多商品使用多策略的大組合,都是把績效與風險分散到各個策略與商品去累積,企求降低帳戶總額的波動程度。

目前,我個人在台指期上使用多個策略同時並行,而個別策略的表現必定是時好時壞,更有可能出現某個策略有大幅度損失的狀況發生,甚至觸及策略下架機制的憾事。過去,我們得判斷策略什麼狀況下應該下架,什麼狀況下應該降低它的口數,什麼時候又應該加碼?坦白說,這些無時不刻需要人去關照的工作,其實對實際績效表現的影響更是關鍵中的關鍵!

我開發了一套交易管理系統,用來為手上多策略(圖表)的部位權重調整與資金及風險的自動管理,讓表現好的策略為我爭取更大的利潤,並且降低表現不良的策略對整體組合的傷害。更甚者,績效不佳的策略還有機會能成為整體組合的助力,而不僅僅是個敗家子。從這個角度看,我可以說這已經解決了策略下架與是否再次上架的困擾。

2014年2月11日星期二

轉換期貨訊號下單到Option


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
對於做投資組合且留倉的人來說,有的時候看到自己的組合留倉數量達到高水位,甚至是既定槓桿設定下的滿倉,常常會有隔夜跳空風險的擔憂,而手動去做避險的人來說,常常難免有丟三落四,下錯履約價或是下錯口數,甚至根本忘記的狀況。畢竟,自動化交易久了,人變呆也不算什麼新鮮事啦^^

我試著讓期貨策略的訊號能以固定規則的轉換到期貨選擇權的模組工具,這是初步的測試。故意讓下單委託成錯誤的月份(我不想實際花錢啊 XD),模擬測試看期貨訊號發生在履約價移動後的翻單,會是怎樣的狀況?

2014年2月3日星期一

最該優先學習的也許是統計的意義


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
每次看到人家討論程式交易必須讓人去介入每次的交易判斷時,我總是看到對交易上所謂以固定方法(請不要以為這裡指的固定跟我們通常以為的固定肯定一樣,把這個固定方法理解成一個判斷流程比較好)去作為交易計畫的評估上的很大誤解。

為什麼幾乎(只是幾乎不是全部)所有交易員在討論交易技術時,都把交易必須以固定方法堅持而有紀律的執行下去奉為圭臬?很直接了當的來說,就是因為期望值、期望值、期望值!而我們對期望值這個詞有足夠的理解嗎?某個交易方法的績效評估,呈現的是什麼?用來擬定成交易計畫的基礎又是什麼?每次的抽樣(交易)是獨立的還是相關的?引用過去幾次交易的結果來當做下次交易的判斷有沒有存活者偏誤的問題?(Equity Trading 或 Rebalance 的前提是什麼,又存在嗎?)

2014年1月25日星期六

商品歷史資料提供


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
已經有很多朋友來信問我是否能提供某些商品的歷史資料。也許大家沒有注意到這個 Blog 的右邊側欄下有個項目(我自己看別人Blog也常常只看文章 XD)
"商品歷史資料"。

有需要的朋友就請自行點入,選你自己需要的下載,別再來信問我這麼"高端"的問題了啦 =_=

就在左圖的這個位置啦~當然,歷史資料的正確性或是品質,我是無法保證的啦,我只是把我拿到的東西分享出來而已。

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