2014年7月24日星期四

投資組合經理-myCTA 開放下載試用


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
經過兩次講授交易管理系統的課程之後,我感受到這個題目在程式交易圈子似乎還沒有得到足夠的重視?但交易管理系統卻真的是交易"事業"很重要的一環!(我不是說策略本身的品質就不重要)

幾經考慮後,我決定讓這個我與朋友一起開發出來的軟體─投資組合經理,開放給大家去下載試用,也做了使用者手冊,讓你可以按部就班去安裝設定並使用這個軟體,免費。

軟體與使用者手冊包下載點:http://goo.gl/yns26I


就算你現在還搞不懂甚至不知道交易管理系統能做什麼?要做什麼?可能有怎樣的效果?沒關係,直接就拿你的台指策略組合去試。看看以我發明的演算法去做出來的交易管理系統,能否改善你的投資組合,有更好的表現?

如果經過幾個月的績效記錄比較對照後,你看到竟然有方法可以不去改變你的策略程式碼,就能做出更好的績效(更多的獲利或是更少的損失,提昇風險報酬比),我相信這個題目一定能勾起你的重視!

這個試用版本沒有期限的限制,能對你現有的策略組合做部位總和的下單(僅支援凱基 tradeCom API),不能使用 myCTA訊號(交易管理演算法)去下單。

希望大家拿去用,經過三個月甚至半年後的每日盤中的訊號變化記錄,累積出績效記錄的比較,看看是否這樣的交易管理系統是否對你會有幫助?這是免費的,沒有期限

ps. 歡迎你幫我把這個訊息分享出去,謝謝!

2014年7月8日星期二

交易機器送去 colocation


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
最近 survey 多家 co-Location 服務的廠商後,發現主機代管的費用已經不如過去我預期的高貴了(我租用 2U空間 + 以月流量計費100G,合計每月2000元以下)。雖然,主機代管的機櫃位置租用,也能接受一般PC,但那得佔去 4U 的空間,對每月支出的成本來說,就會是 2U 的兩倍。而我們一般的 PC 是可以用 2U 的機殼的。

於是,我開始動手把我交易機器的來個器官大移植。機殼,我從這邊買的:商店連結

先把 Power 安裝上去,這機殼是能夠安裝一般 PC 用的 Power ,不需要特別去買 Server 用的規格。

2014年6月30日星期一

程式交易養成班,2014/09 班次


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
程式交易養成班,2014/09 班次。

2014年09/14 & 09/21 + 10/12

報名開放中:報名表

2014年5月29日星期四

交易管理系統的重要性:風險降低


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
日前,我已經嘗試用幾個月自己的帳戶實際成交的狀況(實驗組),去對照 MultiCharts投資組合的回測(對照組),來比較出 投資組合經理-myCTA訊號 對我自身的幫助,有的時候它當我多賺了一些,有時候則幫我少賠了一些,雖然如果我們去實究每一天的狀況的話,它不會是這麼美好的,效果總是需要一段時間累積起來才逐漸看到的。

剛好這個月(2014/05)我的台指策略組合歷經了像是地獄與天堂的對比,績效曲線畫出一道深V圖型,相當刺激!我就來回頭檢視看看,到底 05/22 之前的這一段 DrawDown 的過程,myCTA訊號 是否給我提供什麼幫助?

2014年5月27日星期二

軟體介紹:投資組合經理


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
交易管理系統,耗費一年多時間去構想,結合三大管理工作的演算法及架構擬定,終於實作成功,並且開發成軟體可供運作。

詳細內容,參數設定與軟體取得,請參照課程:http://www.yctseng.net/2014/04/save-your-trading-life.html

本軟體目前版本需依附在 MultiCharts 才能運作,券商版可以使用,不需專業版。
myCTA 訊號為付費功能。

2014年4月26日星期六

交易管理系統建構


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
也許您踏入程式交易不算少的日子了,也許您還在汲汲於追求單一策略的完美?你知道找尋簡單卻績效不亮眼好幾個策略來構成自己的投資組合,實際上線的交易績效幾乎都會比單一完美策略來得更好嗎?

經歷了單一策略的研發並且上線實戰多時之後,我想還能存活的交易員幾乎都會走向"分散"這條路。不論是把手上那精英策略分散到多商品去,還是在單一商品上使用多策略並行,甚至是在多商品使用多策略的更大分散,這都是把績效與風險分散到各個策略與商品去累積,企求降低帳戶總額的波動程度以及策略失效過程的傷害。

然而,即使把資金分散到多策略或是多商品去做交易,就能規避我們心中一直害怕的策略失效的問題嗎?其實...沒有!最多只能說,我們降低了某個策略發生大幅度 DrawDown 時對交易帳戶的傷害,但我們還是得面臨這個已經造成傷害的策略的取捨問題。

我會就投資組合的管理角度出發,分享我認為最重要的三大支柱:風險管理、資金管理、績效管理。而這三個管理工作要如何構建?這就是這堂課程要分享出來的內容了。

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績效管理─投資組合之中一定會有某些策略表現特別好,某些特別差。我們會需要對個別策略做好近乎即時性的權重調整,以達到改善原有組合績效的效果。甚至,透過績效管理,將一舉解決大家最感困難的題目:策略下架決策與何時再度服役。

風險管理─多策略的投資組合,每天進入市場或是留倉的部位,隨時都在變動,我們需要控制好最大持倉部位,以降低在某個瘋狂大跳空下,一次沒頂的可能性。(有體會過空單留倉,一開盤就漲停鎖住嗎?)

資金管理─隨著實際上線交易後,我們的交易帳戶內的資金必然是會有變化的,我們要如何儘量維持在相同的槓桿倍數下交易,而不要由人去決定何時改把策略訊號的部位放大倍數或縮小倍數。(有過賺了一倍的獲利,才把下單部位開兩倍卻馬上遇到策略開始DradDown的經驗嗎?)
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2014年4月25日星期五

距離下次週三還有幾天


程式交易小學堂─小散戶投機的王道
第三個週五是國際上很常見的結算日,在 MultiCharts 裡就內建了個函數 Next3rdFriday(N),讓我們可以計算距離下N次的第三個週五還有幾天。只是,對於在台灣交易的人來說,第三個週三反而比較重要,而知道現在距離下次的第三個週三還有幾天並不僅僅只是用來判斷結算日而已,各人有各人的想法與用處。

本來我很天真的以為只要把 Next3rdFriday(1) 取回來的數值去減掉 2 ,就可以當做現在距離下次週三還有幾天,弄指標來看了後就會發現,代誌不是憨人想的那麼單純。有興趣的朋友可以去看看有什麼問題,為什麼不能把現在距離下次第三個週五的天數減掉 2 來作為現在距離下次第三個週三的天數?(比如 2014/05)

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