2019年3月27日 星期三

Portfolio商品池建立與資金使用:隨機、隨機、再隨機


在建立多商品投資組合的時候,如果你不是把在清單上的所有商品都同時交易或會為尚未發生訊號的商品保留待用資金的話,務必想想本文以下的內容!

我用一個很簡單的突破交易策略,以 S&P 500 成分股為商品監視清單,在 Portfolio Trader 上做回測,但是我要以有限的資金對先發生訊號的商品先投入資金,每次符合就投入 1% 的資金,並且個別商品最高只能佔用 20% 的資金,只有買入或出場,不放空,直到已經佔用資金的商品出場或減碼才釋放資金給其他的商品使用。

2019年2月21日 星期四

多策略整合之比例式部位實作


前文:多策略部位整合(http://www.yctseng.net/2018/12/blog-post.html)的文末說到改造成比例式下單是很容易的,這篇我們就來實作一下吧。

由於我們不會直接連結到下單命令的執行,稱為比例式"下單"不大適當,所以文章標題採用了比例式部位,反正你只要把這個換算出來的比例式部位,丟文字檔或其他管道給下單機,也就真的是比例式下單了。

我們先來定義一下這個比例式部位的 比例式是個什麼碗糕?畢竟每個人對比例的含意很有可能是不同,你當然可以沿用這樣的架構,去實作出你自己的"比例"。本文所作的比例是:目前策略組合的訊號部位總和佔過去各策略最大持倉數量的百分比;而比例式部位則是把這個比例再乘上對照目前資金量的單位數。

2019年1月17日 星期四

Portfolio Trader 即時對外輸出資訊測試


一直以來,MultiCharts 的原廠都說 Portfolio Trader 是不支援 IOG的,近日友人發信到原廠詢問得到的回應也依然是如此。但是,聽聞有人利用 PT 執行策略並且外接下單機,這就讓我感到很有趣了!

我們在 PT 內,的確可以在 Strategy 下掛多個訊號,讓其中一個訊號不做任何買賣動作,單純的只是做 GVSet 或是寫出文字檔,但如果 PT 並不支援 IOG 的話,那這些擔任輸出資訊功能的訊號,將會無法"即時"的部位資訊傳送出去,而需要等到像是換棒這樣的 event 才能動作... 很明顯的,輸出部位資訊如果需要等到換棒的延遲程度,有誰能受得了 XD

2018年12月27日 星期四

關於陣列偏移的應用與更新數值先後的影響


之前分享過的舊文:陣列偏移。其應用的情境,我自己常常使用在要讓陣列的第一格是目前最新的數值,其後的格子,依序是預定規則儲存... 大家可能覺得很空泛 =_=

舉個例子來說,在 1分鐘K的圖表上,我想計算15分K的10MA,通常最快的方式是開 15分K最為 Data2,然後 value1= ( Average( Close, 10 ) ) of Data2。但是,除了 Data2 開越多會讓你的 MultiCharts 效率變低以外,還會引動其他的問題。所以,如果不是很困難的狀況,跨週期資料的計算,我喜歡自己用陣列處理。

2018年12月10日 星期一

多策略部位整合


在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是沒有必要交易動作,因為這兩個策略訊號對立,總合部位其實是沒有變化的,無端的損失買賣價差與稅費。

因此,我們可以把多策略的所有策略訊號統合在一起,再以訊號總合的部位去發出交易指令就不會做無謂的交易了。

我們需要一個讀取圖表的策略訊號的指標,及一個總和所有策略訊號的圖表來發出交易指令。既然我們要總和多策略的訊號來做交易,就順便也把再投資(Reinvestment)的功能也一併建立,讓日後的多策略組合部位隨著我們的權益增減而連動。

2018年11月15日 星期四

購買 myCTA 或 維運方案


myCTA 是適用於台指期貨的交易管理系統,運作在 MultiCharts 之上。你的交易策略必須是在 MultiCharts 上執行才能使用 myCTA。專業版或券商版皆可使用。

myCTA 會自動依你選用的績效指標幫你的交易策略做資金分配、並依照各策略圖表的動態風險評估做部位換算、還可依照個人意願設定的風險承受做自動槓桿縮放。換言之,您只需準備好自己的策略圖表,myCTA 就能幫你自動做好再投資、風險平衡這些很重要的資金、策略管理工作,協助你的交易事業規避毀滅可能的發生。

手上已有數個交易策略,卻擔心或無法決定如何執行這些策略?
對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難?
想適度降低隔夜風險,卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略?
還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制?

發展、運行交易事業,再也不必投入多年心血在這些煩悶但重要的工作上,您只需把心力投注在真正為你的事業創造利潤的項目-交易策略。不論您是要自行開發、對外採購、甚至採用一些 Data mining 軟體產生的策略。不必煩惱策略何時上下架?不必煩惱獲利、損失發生了,部位何時對應調整?您可以利用 myCTA 來幫你做對人性來說很困難的工作,並架設帳戶安全網。

軟體購買(費用 12,000元 / 套):終生授權對象為 MultiCharts 的 UserName (用券商版者請慎重考慮),包含實機交付或遠端幫您做 myCTA 與 下單大師的安裝設定。myCTA 還贈送四個含程式碼的策略圖表,供你與自己的策略做組合。

維運方案(費用 10,000元 / 季):須購買 myCTA,為你建立日常維運系統,包含交易電腦的自我檢測與自動故障排除、建置異地備援第二電腦異常訊息通報、日常交易狀況巡視、其他需人工校正的工作、相關交易環境建置的顧問諮詢與建議維護方案有效期間提供免費 myCTA 版本更新(代為更新安裝)、不定期贈送策略程式碼。一年期的維護方案,費用 30,000元。《本方案因涉及日常性的代為執行電腦操作,需簽訂授權書》。


※ myCTA 的授權時間皆為永久、不限制您交易多少帳戶、資金。
※ myCTA 支援無限數量模擬帳戶,於安裝時一律把各項內建的績效評估指標都開立模擬帳戶,方便日後觀察哪一種策略績效指標對您的策略組合效益最佳。

myCTA購買表單或需更詳細資訊請洽:syc.tseng@gmail.com


使用 myCTA 會在你的策略圖表上放置指標,如下:


負責資金、策略管理與模擬帳戶(下單部位)的圖表如下:
購買 myCTA



myCTA 提供一個堅強的船體,讓你在偉大航道上冒險時有足夠的後援,承受在某些船員出包時,我們還能海上繼續旅程而不致沉沒。當然,您還是需要優秀的船員(交易策略)!

為了提高你的策略數量、讓資金自動分配有更多機會,購買 myCTA 就附贈四個策略(含程式碼)圖表。而這些策略也是我自己正在使用中的。


現在就取得 myCTA:策略管理、風險管理、資金管理、擴展策略數量,一次滿足!

2018年10月31日 星期三

讓 MultiCharts 隨意執行外部程式


起因於上過 myCTA 課程的同學問了我個問題:「有沒有讓 MultiCharts 可以直接發 mail 的函數或是指令?」就我個人的印象:沒有。只記得可以透過 alert 去觸發凱衛報價元件的警報通知來發 mail,從 MC 直接來的應該沒有。比如我自己現在沒使用凱衛的報價服務,就無法透過這個管道。

日常維運需要的訊息通知發送,我都是仰賴下單大師本身的錯誤通報功能與自己用 AutoIT 做出來的發 mail 用的 .exe 來實現,還得配合 MacroExpress 才做到應我自己的需要去發送通知及其他應用。但在上回已經能利用 kernel32.dll 來做文字檔的讀取工作後,想到 windows API 應該也會有這方面的功能、應用吧?幾經搜尋下,線索指向了 shell32.dll,看了 shell32.dll 的 call fuction list 後,對於如何在 MultiCharts 引用,還是不得其門。

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