交易管理系統在數學上的優勢

：程式交易小學堂─小散戶投機的王道

為了給我這個交易管理系統做個是否有數學上的優勢測試，我把四個策略的日權益值改用隨機產生，但透過隨機產生值的範圍設定，故意讓各個策略產生接近不同 ProfitFactor（姑且用期望值去想像），進而產生長期交易下去，不同趨向績效表現的策略，在交易管理系統的運作下，會有怎樣的組合效益改變？

先講結論：透過以下幾種投資組合內各個圖表可能在上線後損益趨向，在交易管理系統下模擬測試，這樣的交易管理系統，在你的投資組合成分一面倒都能賺或是都賠錢的狀況下，沒有什麼差別；但在組合成分中一旦出現損益落差（有的賺有的賠），我的交易管理系統幾乎都能發揮很大的改善作用！

課程：交易管理系統及選擇權自動避險

：程式交易小學堂─小散戶投機的王道

經歷了單一策略的研發並且上線實戰多時之後，我想還能存活的交易員幾乎都會走向"分散"這條路。不論是在單一商品上使用多策略並行，或是單一策略套用到多商品，甚至是多商品使用多策略的大組合，都是把績效與風險分散到各個策略與商品去累積，企求降低帳戶總額的波動程度。

目前，我個人在台指期上使用多個策略同時並行，而個別策略的表現必定是時好時壞，更有可能出現某個策略有大幅度損失的狀況發生，甚至觸及策略下架機制的憾事。過去，我們得判斷策略什麼狀況下應該下架，什麼狀況下應該降低它的口數，什麼時候又應該加碼？坦白說，這些無時不刻需要人去關照的工作，其實對實際績效表現的影響更是關鍵中的關鍵！

我開發了一套交易管理系統，用來為手上多策略（圖表）的部位權重調整與資金及風險的自動管理，讓表現好的策略為我爭取更大的利潤，並且降低表現不良的策略對整體組合的傷害。更甚者，績效不佳的策略還有機會能成為整體組合的助力，而不僅僅是個敗家子。從這個角度看，我可以說這已經解決了策略下架與是否再次上架的困擾。

轉換期貨訊號下單到Option

：程式交易小學堂─小散戶投機的王道

對於做投資組合且留倉的人來說，有的時候看到自己的組合留倉數量達到高水位，甚至是既定槓桿設定下的滿倉，常常會有隔夜跳空風險的擔憂，而手動去做避險的人來說，常常難免有丟三落四，下錯履約價或是下錯口數，甚至根本忘記的狀況。畢竟，自動化交易久了，人變呆也不算什麼新鮮事啦^^

我試著讓期貨策略的訊號能以固定規則的轉換到期貨選擇權的模組工具，這是初步的測試。故意讓下單委託成錯誤的月份（我不想實際花錢啊 XD），模擬測試看期貨訊號發生在履約價移動後的翻單，會是怎樣的狀況？

最該優先學習的也許是統計的意義

：程式交易小學堂─小散戶投機的王道

每次看到人家討論程式交易必須讓人去介入每次的交易判斷時，我總是看到對交易上所謂以固定方法（請不要以為這裡指的固定跟我們通常以為的固定肯定一樣，把這個固定方法理解成一個判斷流程比較好）去作為交易計畫的評估上的很大誤解。

為什麼幾乎（只是幾乎不是全部）所有交易員在討論交易技術時，都把交易必須以固定方法堅持而有紀律的執行下去奉為圭臬？很直接了當的來說，就是因為期望值、期望值、期望值！而我們對期望值這個詞有足夠的理解嗎？某個交易方法的績效評估，呈現的是什麼？用來擬定成交易計畫的基礎又是什麼？每次的抽樣（交易）是獨立的還是相關的？引用過去幾次交易的結果來當做下次交易的判斷有沒有存活者偏誤的問題？（Equity Trading 或 Rebalance 的前提是什麼，又存在嗎？）

商品歷史資料提供

：程式交易小學堂─小散戶投機的王道

已經有很多朋友來信問我是否能提供某些商品的歷史資料。也許大家沒有注意到這個 Blog 的右邊側欄下有個項目（我自己看別人Blog也常常只看文章 XD）
"商品歷史資料"。

有需要的朋友就請自行點入，選你自己需要的下載，別再來信問我這麼"高端"的問題了啦 =_=

就在左圖的這個位置啦～當然，歷史資料的正確性或是品質，我是無法保證的啦，我只是把我拿到的東西分享出來而已。

專題班：手畫趨勢線的自動交易

：程式交易小學堂─小散戶投機的王道

學過技術分析的朋友，對於所謂各式各樣的趨勢線應該都不陌生。相信現在依然有非常多的人每天在 K線圖上這個低點連那個高點的畫上多條趨勢線，想著價格要是往下破了這條支撐線，就可以放空；突破那條下降壓力線，就可以買進了！

不管你是否已經是程式交易的奉行者。是否想過？你在圖表上東畫西畫的趨勢線，其實是可以做到跌破支撐線放空、突破壓力線作多的自動下單嗎？當你在事前畫下了這樣的下降壓力線，也預計著突破這條線的時候要做多...

那麼，你知道這是完全可以實現成這樣的嗎？

分線圖上抓取即時的日線MA值

：程式交易小學堂─小散戶投機的王道

在 MultiCharts 上，我們要在分線或是秒線這樣比日線小的時間層級中取用日線級的資料時，如果僅僅日線的開高低收，有內建函數 openD(ago)、highD(ago)、lowD(ago)、closeD(ago)可以直接拿來用。

但如果我要取用的日線資料是比如技術指標 KD、RSI、MACD 這類的數值呢？通常我們會使用多商品方式去做，也就是 dataN，在圖表上把日線K棒放進序列2或是更多，然後在程式碼內寫上比如：RSI(close, 9) of data2 來抓取日線的 9RSI數值，在指標上這麼做的話，完全沒有問題。

簡單的操作如下，以下皆以簡單移動平均為例。新增商品，日線，放到 Data2，然後新增指標，讓它取 Data2 的資料來做計算。