智能風險管理系統：myCTA

你手上已有數個交易策略，卻擔心或無法決定如何執行這些策略？
你對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難？
你想適度降低隔夜風險，卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略？
你還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制？

把 Dataram 的 RAMDISK 設為 NTFS

過去沒有嘗試把 myCTA / SmatCTA 所需要用到跨圖表傳遞的資訊，都盡量採用文字檔的方式來存取時，不大會發現 FAT32 有什麼問題。但是，當策略圖表大量增加到某種程度以上後，慢慢會發現我要存取的檔案怎麼... 怪怪的？因為，在 FAT32 的檔案系統下，單一目錄下的檔案數量有上限。

於是，我們需要把 RAMDISK 的檔案系統，換成 NTFS。也許不同家的 RAMDISK 軟體，可以直接指定檔案系統，但我已經花錢買了的 Dataram RAMDISK 就沒有指定成 NTFS 的選項。所以，我們需要做點處理。

函數：判斷商品當下是否有在交易中

由於正在往國外期貨做更多的努力，也陸陸續續碰到很多問題，維運方面或是策略、管理對不同市場、商品的自動適應都有。

這是為了在做出下單動作的時候，先判斷一下目前該商品，是否處於可交易的狀態？因為我自己已經發生多次，輸出部位的文字檔改變了，卻在該商品沒有交易的時段 XDDD


函數： _isTrading。回傳：True / False。

var: intrabarpersist volToday(0), intrabarpersist volUpdateTime(0),
     intrabarpersist TimeValue(0), intrabarpersist isTrading(false);


if LastBarOnChart then begin
  
  value1= currentTime_s;
  value2= HoursFromDateTime( ELTimeToDateTime_s(value1) );
  value3= MinutesFromDateTime( ELTimeToDateTime_s(value1) );
  value4= SecondsFromDateTime( ELTimeToDateTime_s(value1) );
  TimeValue= value2*3600 + value3*60 + value4;
  
  once volToday= q_ask*q_bid + q_totalvolume; 

  if (q_ask*q_bid+q_totalvolume) <> volToday then begin
    volUpdateTime= TimeValue;
    volToday= (q_ask*q_bid+q_totalvolume);
  end;
  
  _isTrading= TimeValue-volUpdateTime < 60 and volUpdateTime <> 0 
              and q_bid*q_ask <> 0 and q_bid <> q_ask;

end;

函數：讓數字以千分位形式顯示

在製作介面的時候，有關於資金量的顯示，如果是短短的萬元以下，通常我們的人眼辨識沒有什麼問題，當數字位數多一些起來時，往往就會有辨識解讀的困擾（這是一種略帶快樂的麻煩嗎？）

然而 MultiCharts 內建的數字顯示形式的功能，我只看到 :7:0 這類的方式，好像沒有看到以千分位加個逗號的形式？因此，自己就做了個函數，在數字最後要顯示在畫面上時，可以用千分位加逗號的文字型態來表現。

疑惑：MultiCharts11 的 plot

把交易機的 MultiCharts 升級上 11後發現，T+1盤的監視畫面，所有 plot 的數據都不會動？難道，ReCalacLastbarAfter 在 MC_11 卻給廢了？不可能吧...

於是，我做了點實驗，分別寫了個訊號與指標，都在盤後（沒有 tick event） 靠 ReCalacLastbarAfter 強迫程式重 Run 來顯示 CurrentTime_s，看看這個指令是否還有作用？

Touchance 的報價服務，併筆或不是併筆？

大約兩三年前，我開始使用 Touchance 的報價服務，當時我聽說 Touchance 報價快是因為"併筆"關係。這也是有好一段歷史故事了，可以參考故事傳送門。另外我記得應該有一篇 立偉兄 解釋的 Touchance 報價的併筆原理解釋，暫時找不到。

因為，我個人有在觀察每天收到的 tick 數量，有一個現象一直加深我認定 Touchance 報價就是併筆的現象：從艾揚報價所收到的 tick 數量相對 Kway 的少很多，但是把當日所有 tick 的成交量做加總，卻又沒有多少差異，這個現象每天都在發生，更讓我認定 Touchance 的報價服務就併筆的。

函數：_fancyDailyEquity

在開發交易管理系統的早期，我注意到給策略做評價的 KPI 計算出來的分數會出現負數，而負數的出現自然是被評估的那個策略實在太爛的關係。然而所謂的策略績效表現太爛，通常不是策略訊號本身就衰到爆，卻往往是交易成本（稅、費、滑價）把訊號本身的價差獲利吃乾抹淨所致。也就是我常在講座、課程中提到的：我們手上策略賺不了錢的絕大部分原因，是被賭場抽頭給抽死的。

近期，好友（就是凌波微步大）與我討論到把賠到不行的策略對做這件事（他也有發文講這事）。真的要做的話，我們第一件要做的事情就是先把策略績效中的交易成本因素剔除。

由於我們還打算跟超級爛策略對做（你叫多單，我就下空單），所以最好把策略績效修改成，每做一筆交易就算平出也能拿到獎金，如果在這種條件下，還能做到賠錢，那真無疑是地獄倒楣鬼：一空就漲、一多就跌。因此，我先寫個函數來把原始策略績效改成剔除交易成本還附送獎金，產生負面評估的原始材料。