Portfolio Trader 即時對外輸出資訊測試

一直以來，MultiCharts 的原廠都說 Portfolio Trader 是不支援 IOG的，近日友人發信到原廠詢問得到的回應也依然是如此。但是，聽聞有人利用 PT 執行策略並且外接下單機，這就讓我感到很有趣了！

我們在 PT 內，的確可以在 Strategy 下掛多個訊號，讓其中一個訊號不做任何買賣動作，單純的只是做 GVSet 或是寫出文字檔，但如果 PT 並不支援 IOG 的話，那這些擔任輸出資訊功能的訊號，將會無法"即時"的部位資訊傳送出去，而需要等到像是換棒這樣的 event 才能動作... 很明顯的，輸出部位資訊如果需要等到換棒的延遲程度，有誰能受得了 XD

那... 有人用 PT 跑策略卻外接下單機，到底是怎麼回事呢？以下，是我做的測試，請直接先看影片，使用兩個相同設定的策略，一組用 PT 執行，一組用圖表執行，再另外開一張圖表做資訊外傳的接收以比較來自圖表與來自PT的差異。



因為兩個策略的時間週期分別是 2小時與 3小時，如果真的需要換棒這樣的 event 才能驅動，那我們不應該看到因報價變動就看到 i_openEquity 的近乎即時的更新在接收後顯示的圖表(畫面右上)上。

如果你也想在你的電腦上做這樣的測試，以下是我做這個測試相關資源包：下載點

這裡先附上丟資訊出來的 code：

[IntrabarOrderGeneration= true]

input: group("c"), ID(0);
var: GVName(""), show("");
array: intrabarpersist MP[3](-987), intrabarpersist Equ[3](-99999999);

if LastBarOnChart then begin

  MP[2]= MP[1];
  Equ[2]= Equ[2];
  MP[1]= marketposition * currentcontracts;
  Equ[1]= i_OpenEquity;

  GVName= text( group, NumToStr(ID,0) );
  
  GVSetNamedDouble("MP"+GVname, MP[1]);
  GVSetNamedDouble("Equ"+GVname, Equ[1]);

  FileAppend( "F:\test\"+GVName+"_FA.txt", text( currenttime_s:0:0, ", MP=", MP[1]:0:0, ", Equ=", Equ[1]:0:0, newline ) );  
  _writeTXT( "F:\test\"+GVName+"_WT.txt", text( currenttime_s:0:0, ", MP=", MP[1]:0:0, ", Equ=", Equ[1]:0:0, newline ) );
  
  show= text( GVName, newline, "MP= ", MP[1], newline, "Equ= ", Equ[1] );
  text_delete(value77);  
  value77= text_new_bn(barnumber, GetAppInfo(aiHighestDispValue),"");
  TEXT_SetString(value77, show); 
  TEXT_SetBGColor(value77, black);
  TEXT_SetStyle(value77, 1, 0);
  TEXT_SetSize(value77,16);
  TEXT_SetAttribute(value77,1,true);
  TEXT_SetColor(value77, yellow);

end;  

關於陣列偏移的應用與更新數值先後的影響

之前分享過的舊文：陣列偏移。其應用的情境，我自己常常使用在要讓陣列的第一格是目前最新的數值，其後的格子，依序是預定規則儲存... 大家可能覺得很空泛 =_=

舉個例子來說，在 1分鐘K的圖表上，我想計算15分K的10MA，通常最快的方式是開 15分K最為 Data2，然後 value1= ( Average( Close, 10 ) ) of Data2。但是，除了 Data2 開越多會讓你的 MultiCharts 效率變低以外，還會引動其他的問題。所以，如果不是很困難的狀況，跨週期資料的計算，我喜歡自己用陣列處理。

這不是個泛用於多種跨週期資料建立的方式，只是簡單表達概念。在 1分K 的圖表上，這個 Close15K 陣列所存下來的數值，就會是 15分K、近 10根的收盤價，不需要去開 Data2。Close15K[1] 是15K最近一根的收盤、Close15K[2]則會是15K的上一根收盤價... 只要把前10格的陣列值拿來做平均計算，就會是 15分K 的 10MA 了。

array: Close15K[11](0);

if Mod( time, 15 )=0 then 
  begin
    _arrayShift( Close15K );
    Close15K[1]= Close;
  end
else
  Close15K[1]= Close;

Value1= Average_a( Close15K, 10 );

然而，有同學知道陣列偏移就是一串格子的資料，逐格往後搬，卻苦於想像不出把陣列先搬後更新第一格與先更新第一格再搬的差異... 也許有會有不少人想像不出，以下這兩個 code 造成的效果差異？

我是先搬後更新

_arrayShift( Close15K );
Close15K[1]= Close;

我是先更新後搬

Close15K[1]= Close;
_arrayShift( Close15K );

於是，假設一個有三格供使用的陣列，每個 Round 的第一格更新值依序為 1、2、3，經過三次先搬後存與先存後搬的不同執行順序，最後陣列內容的結果或是什麼？我做了一張圖來幫助了解這個差異。

多策略部位整合

在執行多策略組合交易的時候，每個策略圖表獨立運作，各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候（特別是開盤），出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空，對我們的帳戶來說，因為策略圖表獨立運作的原因，實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單，而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤，這完全是沒有必要交易動作，因為這兩個策略訊號對立，總合部位其實是沒有變化的，無端的損失買賣價差與稅費。

因此，我們可以把多策略的所有策略訊號統合在一起，再以訊號總合的部位去發出交易指令就不會做無謂的交易了。

我們需要一個讀取圖表的策略訊號的指標，及一個總和所有策略訊號的圖表來發出交易指令。既然我們要總和多策略的訊號來做交易，就順便也把再投資（Reinvestment）的功能也一併建立，讓日後的多策略組合部位隨著我們的權益增減而連動。

購買 myCTA 與維護方案

myCTA 是適用於台指期貨的交易管理系統，運作在 MultiCharts 之上。你的交易策略必須是在 MultiCharts 上執行才能使用 myCTA。專業版或券商版皆可使用。

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手上已有數個交易策略，卻擔心或無法決定如何執行這些策略？
對策略何時上架、下架、該投入多少資金到個別策略感到困難？
想適度降低隔夜風險，卻又不想改寫手上僅有日盤設計的策略？
還困惑於是否該在策略中或是策略組合去設計加、減碼的機制？

發展、運行交易事業，再也不必投入多年心血在這些煩悶但重要的工作上，您只需把心力投注在真正為你的事業創造利潤的項目－交易策略。不論您是要自行開發、對外採購、甚至採用一些 Data mining 軟體產生的策略。不必煩惱策略何時上下架？不必煩惱獲利、損失發生了，部位何時對應調整？您可以利用 myCTA 來幫你做對人性來說很困難的工作，並架設帳戶安全網。

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讓 MultiCharts 隨意執行外部程式

起因於上過 myCTA 課程的同學問了我個問題：「有沒有讓 MultiCharts 可以直接發 mail 的函數或是指令？」就我個人的印象：沒有。只記得可以透過 alert 去觸發凱衛報價元件的警報通知來發 mail，從 MC 直接來的應該沒有。比如我自己現在沒使用凱衛的報價服務，就無法透過這個管道。

日常維運需要的訊息通知發送，我都是仰賴下單大師本身的錯誤通報功能與自己用 AutoIT 做出來的發 mail 用的 .exe 來實現，還得配合 MacroExpress 才做到應我自己的需要去發送通知及其他應用。但在上回已經能利用 kernel32.dll 來做文字檔的讀取工作後，想到 windows API 應該也會有這方面的功能、應用吧？幾經搜尋下，線索指向了 shell32.dll，看了 shell32.dll 的 call fuction list 後，對於如何在 MultiCharts 引用，還是不得其門。

函數在迴圈內時，也許跟你想得不一樣？

如果你需要在程式碼中處理有特定規律且重複做的事情，通常會直覺的想要用迴圈去做。比如：我要讀取很多個有檔名規律的文字檔，這樣寫... 很一般、普通、正常吧

var: j(0), fileName("");
array: getting[11](0);

for j=1 to 10 begin
  fileName= "F:\" + NumToStr(j,0) + ".txt";
  getting[j]= _readTXT( fileName );
end;

但是在 MultiCharts，我卻發現這會跟我們想像的不大一樣～ 至少，上面那樣寫的效果，跟下面這麼寫的就不見得會相同咧（以下這種寫法才不大正常啊 XD）。

array: getting[11](0);

getting[1]= _readTXT( "F:\1.txt" );
getting[2]= _readTXT( "F:\2.txt" );
getting[3]= _readTXT( "F:\3.txt" );
getting[4]= _readTXT( "F:\4.txt" );
getting[5]= _readTXT( "F:\5.txt" );
getting[6]= _readTXT( "F:\6.txt" );
getting[7]= _readTXT( "F:\7.txt" );
getting[8]= _readTXT( "F:\8.txt" );
getting[9]= _readTXT( "F:\91.txt" );
getting[10]= _readTXT( "F:\10.txt" );

後文就是分享上述這個為何所得不相同的測試、觀察與結論。
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函數（_priceTWS）：適應台股最小跳動的價格轉換

台灣股票的最小跳動間距，算是自外於國際現況，會因為股價高低而有不同的最小跳動，相關規則可參考：https://dh3p7.app.goo.gl/vBs5。

這個函數的用途在於，我們在編寫交易策略的時候，常常會有指定價位的 stop 或是 limit 交易指令，如果我們指定的價格（比如：往上碰到5日均線時買進，往下觸到布林通道下緣出場）沒有經過處理轉換，又剛好下單機是採掛價送單的話，就會出現掛價不存在而遭退單。

就算你是看股票現貨做股票期貨也是一樣的狀況，所以，我們會需要一個函數來幫忙把指定價格轉換成在該價格對應到符合最小跳動規格的正確數字。

函數 _priceTWS，參數：輸入你要指定的價位，傳回數值。

input: price(Numeric);
var: tick(0), grand(0);

switch( price ) 
begin

  case >1000:
    begin
      tick= 5;
      grand= 1000;
    end;

  case 500 to 999.9:
    begin
      tick= 1;
      grand= 500;
    end;

  case 100 to 499.9:
    begin
      tick= 0.5;
      grand= 100;
    end;

  case 50 to 99.999:
    begin
      tick= 0.1;
      grand= 50;
    end;

  case 10 to 49.999:
    begin
      tick= 0.05;
      grand= 10;
    end;

  case <10:
    begin
      tick= 0.01;
      grand= 0;
    end;

end;



_priceTWS= grand + round( (price-grand)/tick, 0) * tick;

使用舉例：

var: MA1(0), MA2(0), MA3(0);
var: toBuy(0), toSell(0);

MA1=  Average( C, 5 );
MA2= Average( C, 20 );
MA3= Average( C, 60 );

toBuy= _priceTWS( maxlist( MA1, MA2, MA3 ) );
toSell= _priceTWS( minlist( MA1, MA2, MA3 ) );

if marketposition=0 and Close>MA1 and MA1>MA1[1] then
  buy next bar toBuy stop;

if marketposition>0 then
  sell next bar toSell stop;