日權益記錄檔（Excel）單位權益版下載

：程式交易小學堂─期貨投機事業的王道

目前我用來記錄自己帳戶績效的 Excel 檔，是用 單位淨值（就是仿效基金淨值那種）的觀念為記錄的基礎，這是為了方便如果有在帳戶做入出金的需要，也不會影響到績效的評估。並且把每日單位淨值自動畫成走勢圖，就是我每增加一筆資料它就會多畫一筆上去。

如下圖，當我要從帳戶出金的時候，先把出金前的權益總值記錄下來，然後才填入出金的金額（出金用負值，入金用正值）。隔日再填入權益總值就會把出入金的因素去除後，計算單位淨值的變化。單位淨值起始值為 10，會以左上角的 期初權益 為基準點。

交易訊號穿透性

：程式交易小學堂─期貨投機事業的王道

要談論穿透性這個題目之前，得先說一下什麼是穿透性。簡單的定義是，當你以某一種 pattern 而去開發出來的交易訊號（通常我們會是為了某一個商品去開發、測試訊號），不做任何修改、不改參數直接套用到別種商品，也能看到回測上的獲利的話，這樣的現象被稱為：穿透。而穿透性是指具有穿透這個現象的程度。

舉例來說，一開始我以某商品為標的，寫了個當價位在 30分線圖表的 30EMA 上時，觸及當天高點買進、價位在 30EMA 下時，觸及當天低點放空，回測顯示能夠獲利。接著我再把這個訊號套用到其他的商品去，看到有任何第二個商品也能夠回測獲利，這就是穿透的表現，而如果能夠看到獲利的商品數越多，就是更強的穿透能力，也就是比較好的穿透性(適應性)。

投資組合回測：相同參數在多商品的最佳化

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我忘記了過去在哪個論壇(很有可能是 Kway)，有人曾經問過如何在投資組合的回測中，做多商品都使用同參數的最佳化？有點饒舌，是嗎？容我先解釋一下這是怎樣的狀況。

因為越來越多人強調、認同，訊號應該要對不同的商品具有穿透性，以同一個訊號（參數一致）套用到多商品去看看是否其他商品（尤其是同類型）也能獲利，用來檢測這個訊號本身的穩健性的良莠如何？而在檢測訊號對參數選擇的依賴程度時，我們也會透過最佳化報表來看看是否有參數績效高原的現象存在？於是... 我們就很直覺的這麼做，讓多個商品直接執行同一個訊號，掛在同一個策略中。它會是這樣的：

進出場的方法也能最佳化

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承繼自上篇「函數：十進位轉二進位」。
說實在的，這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法，基本上這麼做跟把圖表攤出來，搞 DataMining 也滿接近了 XD

過去，我們會在策略的測試中使用"參數"最佳化，但是不同的交易方法，就寫很多個訊號，一個一個慢慢對個別交易訊號做參數最佳化，不論你的目的是找出在歷史上表現最優秀的參數，還是為了檢查參數對績效的敏感度。現在，我們可以把所有你知道的進出場"方法"，做各種可能組合的最佳化。當然，個別方法中的參數也能一併最佳化。

函數：最近第N個交易時段的日線最高價

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在上一篇文章(http://www.yctseng.net/2016/04/n.html)，我們有了正確計算目前 K棒是該交易時段內的第幾根，接著要來引用它做出取代 highD(N) 的函數：抓取最近第N個交易時段的最高價，名稱： _highSession(N)，參數：第N個交易時段，回傳值類型：數值。

函數：交易時段內的第N根

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好些開發策略應用在台指時的常用簡單觀念與寫法，轉進國外期貨的時候常常會發現一堆奇奇怪怪的狀況出現，比如：我想知道最近第幾天前的高點的價位。在台灣，交易時段的時間不會出現跨日的狀況，但是現在沒有不保證未來不會有呢。當我要知道昨天日線的最高點，通常就直接引用內建函數 highD(1)，一點問題都沒有。但是國外期貨呢？

函數：十進位轉二進位

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緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題：要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能？(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始，我們用了 Switch... case 的方式去做，透過 case 的數值來做最佳化，以最佳化的方式去做，是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。於是，我想到了可以用二進位的方式來做！

我們可以指定一個參數值，用這個參數值去跑最佳化，但把參數值轉換成二進位表示，然後以二進位表示中，逐位數的 0 與 1 作為待測試出場方法的...開關。這樣做，就可以大量測試各種你想得到的出場方法去做組合，甚至把各種出場方法內使用不同的參數一併做測試了。於是，我們就需要一個把十進位轉成二進位的函數了。