2015年6月10日 星期三

函數 _ChartSleepDetect:圖表睡著的通報


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
每每在課程中講到程式交易的一般障礙自動自我救援的時候,我說出 MultiCharts 其實時不時還是會有圖表報價"睡著"的意外發生時,同學幾乎都是一副不可思議的表情。是的,圖表會睡著!是睡著,不是死掉,不是當掉,也不是斷線...

一般來說,如果報價中斷或是網路斷線,在 MultiCharts 上所有圖表的報價就不會跳了。但是,在我多年的使用經驗上,實際上多次發生好幾個圖接收同一個商品報價,卻只有其中某一個圖的報價不會跳,而其他圖表的報價依然在跳動,這證明了網路沒斷、報價有進來,僅僅只有那個不跳報價的圖表昏過去了(難道是賠太多嗎 XD)。這狀況其實很嚴重啊!因為不是報價中斷,不會觸發 Multicharts 本身的自動重連或是自動回補機制,只有那個圖表遺世獨立而已...

在我的自動救援機制中,自有其應對之道。但我還想進一步知道到底是哪一個圖表睡著呢?

2015年5月16日 星期六

函數 _bankerRound:四捨六入五成雙


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
MultiCharts 內建函數的 Round 是大家所熟知的四捨五入去到小數點以下幾位。但是,Round 這個幾乎所有程式語言都有的內建函數,卻不見得在每個語言中都是四捨五入喔。至於,什麼是"四捨六入五成雙"?可以查一下 banker's rounding。這裡有些不同 round 方式的介紹:http://goo.gl/gTpp9b

2015年4月21日 星期二

函數:xAverage for Array, 一維陣列用的EMA


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
個人在平均值,尤其是均線上的計算使用,對 EMA(即 xAverage)的偏好大於 MA(即 Average)。在 MultiCharts 內建函數中對於一維陣列的平均計算有 Average_a 或是 AverageArray 可用,但找不到以 EMA 方式對一維陣列按序號遞增做 EMA 計算的函數...

2015年3月8日 星期日

系統錯誤通報 by SMS


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這篇文章有前篇,搜自網路上人家分享的發送 mail 功能後,可自行點閱。因為我的手機接收的 mail 通知實在太多,弄到我連收到 mail 都有點麻痺,於是修改了系統錯誤通報的途徑,從 mail 改為發送手機簡訊(SMS)。這個功能,依然採用 AutoIt 去做,並且採用台灣簡訊的服務,如果你沒有打算購買台灣簡訊的服務,可直接放棄。

2015年1月31日 星期六

函數:索丁諾比率(Sortino Ratio)_日權益


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
上回做了用來比較策略表現品質的 Sharpe Ratio 值的計算函數
這回,我們來計算 Sortino Ratio。什麼是 Sortino Ratio?請看:http://goo.gl/VrrRF8。而 Sortino Ratio 與 Sharpe Ratio 的差異,主要就在不把賺錢的波動當做風險,而只把賠錢的波動程度視為風險。

從該介紹的解說來看,似乎只是把 Sharpe Ratio 中計算標準差的部份,改成只有計算賠錢的而已。因此,我直接把 _SharpeRatio 這個函數拿來修改成如下,差異就在藍色的部份。函數名稱: _SortinoRatio,參數值三個,依序是計算近幾日、是否再投資模式、起始資金。

2015年1月10日 星期六

函數:夏普比率(SharpeRatio)_日權益


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
在 MultiCharts 的回測報表中,有一個欄項,策略分析-績效比率,項下有一個叫做夏普比率的東西,也就是 Sharpe Ratio。我看了它的說明,好像有點懂又不大懂,找了 Google 到的資料,其實我還是不大清楚怎麼算。而為什麼想要算這個呢?因為它可以用來做為各個策略間的績效優劣指標的比較。其實 MC 有內建這個函數,名稱就是 SharpeRatio。只是,我試了多次... 它給我回傳的數值,總是...零! T_T

2014年12月25日 星期四

一同體驗 myCTA 的效益


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
首先,什麼是 myCTA?它是個軟體。用來為你管理你正在運作的台指策略組合。簡單說,myCTA 透過對你組合中的個別策略進行績效評分,從而做出各策略訊號口數的權重調整,再加上與資金量連結的再投資乘數及風險管理,加總而成用來真實下單的部位數量

所以,myCTA 是一套用來管理投資組合的演算法。必須奠基在你個人選定的策略組合及 MultiCharts 之上才能運作,而它會調整你每個策略的訊號口數後,得到新的總和部位來下單。因此,以 myCTA 調整過的部位訊號來交易,必然會跟我們只是把多策略的各個訊號加總起來而得到的回測(Portfolio backtest report),在績效上有不同的表現。

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