2009年5月27日 星期三
有請期貨營業員:當沖單與正常單
今天我的交易帳戶內有些狀況,或許是我真的狀況外,但是因為我對這家的營業員解釋感到很奇怪,所以把我的情形提出來,有請各家營業員撥空幫我看看,如果今天您客戶的帳戶是如下的交易,是不是結果都會一樣?
我以兩個交易程式下單到同一個帳戶,一個是當沖程式,一個則會留倉。所以我把當沖程式所下的單都用當沖單遞出,會留倉的程式則是以正常單遞出,這樣可以讓我看成交回報的時候可以清楚分辨,哪一筆交易是由哪一個程式遞出的。為了方便辨識與大家習慣,以下就把會留倉的程式稱為波段程式。這個帳戶的當沖程式下2口,波段程式下1口。
09:18時當沖程式有賣出訊號,遞出賣出2口的當沖單。(圖中的交易1)
09:45時波段程式空單翻多單(昨空留倉),遞出買進2口的正常單。(圖中的交易2)
10:05時當沖程式有空單出場(空手)的訊號,遞出買進2口的當沖單。(圖中的交易3)
此後就沒有訊號不再遞單。
最後期貨商把我09:45空單翻多單而應該留倉的1口多單,給平倉掉了。
從委託回報來看,顯然系統是可以辨識遞單進去的當沖單及正常單的不同,但是最後卻把我應該留下的1口多單,當成是當沖單而給予強迫平倉的處理。
我想知道的是:是不是各家的期貨商對於這樣的交易內容,最後都是會把這我想留倉的1口多單給用當沖單的處理逕行平倉掉?
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