2010年3月16日 星期二

Curve Fitting, or Not ?!


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
一位因為程式碼代工而認識的朋友,開了個 Blog :http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_DMpk5qCGQcapyXUMq7.Chw- 他還沒給他的 Blog 取名字,或是 Yahoo 那邊的 Blog 沒得取名字,這我不知道,不過他的版主名稱取做「台指聖杯」,姑且我就稱這個這個 Blog 叫台指聖杯吧。

過去我從來沒有寫篇文章把別人的網站或是Blog連結做宣傳,但收費讓位置放廣告是有的。今天特別寫這篇文章來把這「台指聖杯」的連結放入,也放到交換連結上是有特殊原因的。

因為我為他的交易策略做代工Coding,想當然我必然窺知他的策略核心,也因此整體的概念我想我可以算是清楚的,雖然他目前使用的交易程式我猜想必然比我當初交件時更為龐大而細膩。換言之,在我個人這些年寫過、看過程式與片面學習的累積下,直覺判斷他的交易程式是 Curve fitting ,而且是 Over fitting。但是他的程式是可以用來自動下單的,因為當初我給他下的交易指令都是" This bar at Close ",而他自己目前也是掛上自動下單機在交易的。

這個現行他正在運作的程式是經過他自己修改的:



這位朋友本人熱情而可愛,相當多話XD。言談之中不免流露傲氣。現在他把他的交易成果公布在他這個暫稱為台指聖杯的 Blog 上,他說會每天貼出對帳單,因此我們多了一個管道可以見證當沖交易如果採用有著很大可能是 Curve Fitting 的程式,在每天實際參與交易的真實歷煉下,是否可以撐過時間的考驗?希望一、兩年後我們能夠看到這個 Blog 及 這個程式的運作良好而獲利。

或許,哪天看著這樣的實證案例,我會說出:「Curve fitting? Why not!」也不一定。如果經過了一年、兩年後我們看到這個 Case 活得好好的,我想執行程式交易的人至少必須好好想想兩件事:Curve fitting 有多壞?用來做為策略測試的母體數據真的需要好幾年?

這是台指聖杯貼出的第一張對帳單,之後他會每天都貼,因此大家可以追蹤下去。給些時間,希望可以看到翻倍再翻倍!



以上圖片來自『台指聖杯』Blog。

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