2010年7月1日 星期四

我拿期貨賭OP


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這一篇文章我放在交易觀念的類別裡面。不過,我要先聲明一點,以下所講的東西不是我的創見,也不是轉貼來的,其中的觀念與作法來自於飛天象

目前這個方式或許早有人用也不一定,不過我第一次聽到天相講這東西的時候就很有興趣了。因為「限制虧損要比追求最大獲利更為重要」。

我有一個日線級的交易程式A12,之前曾經真實跟隨下單過的交易記錄依然存在,有興趣的話可以自己去看看,而我後來停止跟單的狀況也在過去的文章中說過,不再贅述。坦白說最直指核心的原因就是,我不是很肯定我有承受那個 Max Draw Down 的把握...一旦真的發生的話。

現在我採用這樣的方式:當期貨程式的訊號出現了空單,我就在選擇權上執行一組空頭價差,如果訊號成為空手我就把空頭價差平倉出場,反之,當訊號是多單的時候我就建立多頭價差。總之,在選擇權的部位方向上就是跟隨著期貨交易程式。因為價差組合的特性可以在一進場就明確的限制住最大損失的幅度,這對於我那A12具有滿大 MDD 與相當大的停損幅度的特性來說,相當受用。想一想,如果程式發生了幾百點的損失,但是實際上的下單部位損失只有幾十點,感覺上應該是比較容易承受的。當程式訊號是賺錢的時候,我想選擇權的價差組合單多數來說應該也是能夠賺錢的,假設採用的程式是屬於較大波段操作模式的話。

如果這樣的"執行方式"真的可行的話,也許我們可以進一步降低對交易程式優秀性的要求。簡言之,差一點的程式都能拿來賺錢了?!

對這種奇怪作法有興趣的話:http://skyelephant.blogspot.com/2010/07/blog-post.html


目前,我已經實際用這樣的方式在做實驗了。以下是實驗記錄 ******



這是實驗了一個月的結果,經歷了凹單與連巴的狀況。目前看來,好到不真實!目前還沒經歷到當程式大賺或是大賠的過程,所以還要繼續實驗下去看看這種方式的 獲利/風險 的改善是否真的值得我每天花點時間去做這不大自動的工作。

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