檢討依波動調口數的效果於 15:16

之前提過的「依市場波動調整部位大小」，我自己把這個方法或是說概念運用在會留倉的波段程式小烏龜N4，經過了幾個月，今天回頭看看到底這樣利用市場波動狀況來設定下單口數，同時限定每次進場的風險金額不提高到底有沒有作用。

因為目前這個程式拿回來用到現在是虧損的，所以我想在這時候寫這個檢討，以免將來或許有不錯的表現時，引發另一面的觀感。人家說：「虧損再怎麼強調都不為過，獲利當做不知道比較好」。

我把這幾個月這隻程式運作的記錄改成每次都下兩口，用來當做每次口數都是固定的狀況對照：


這是截至目前的實際運作，也就是下單口數會因為市場波動狀況改變的：


如果有注意這個交易記錄的話，會看到每月賺賠的右方有一個括弧包起來的數字，那是計算出如果那個月口數下的都是單口的賺賠點數。在剛上線的第一個月我一度覺得：「碼的，搞什麼變動口數，通通下一樣不就好了OOXX咧！」

交易最難熬的過程通常不是在賺錢的時候，賠錢才真的是打擊心性導致崩潰的時候，這個方式就幾個月的實驗看來，似乎是有起到降低 MaxDD 的作用？以上的對照歷時三個月又多上幾天，也許時間還不夠長，希望這個程式能撐夠長的時間，讓我看到除了虧損控制外，還有獲利時的提昇效果的優勢存在。

＝＝＝增加於2011/05/18＝＝＝
後來看到提昇獲利的效果了：http://www.yctseng.net/2011/05/blog-post_18.html