2010年11月23日 星期二

檢討依波動調口數的效果


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
之前提過的「依市場波動調整部位大小」,我自己把這個方法或是說概念運用在會留倉的波段程式小烏龜N4,經過了幾個月,今天回頭看看到底這樣利用市場波動狀況來設定下單口數,同時限定每次進場的風險金額不提高到底有沒有作用。

因為目前這個程式拿回來用到現在是虧損的,所以我想在這時候寫這個檢討,以免將來或許有不錯的表現時,引發另一面的觀感。人家說:「虧損再怎麼強調都不為過,獲利當做不知道比較好」。

我把這幾個月這隻程式運作的記錄改成每次都下兩口,用來當做每次口數都是固定的狀況對照:
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這是截至目前的實際運作,也就是下單口數會因為市場波動狀況改變的:
1

如果有注意這個交易記錄的話,會看到每月賺賠的右方有一個括弧包起來的數字,那是計算出如果那個月口數下的都是單口的賺賠點數。在剛上線的第一個月我一度覺得:「碼的,搞什麼變動口數,通通下一樣不就好了OOXX咧!」

交易最難熬的過程通常不是在賺錢的時候,賠錢才真的是打擊心性導致崩潰的時候,這個方式就幾個月的實驗看來,似乎是有起到降低 MaxDD 的作用?以上的對照歷時三個月又多上幾天,也許時間還不夠長,希望這個程式能撐夠長的時間,讓我看到除了虧損控制外,還有獲利時的提昇效果的優勢存在。

===增加於2011/05/18===
後來看到提昇獲利的效果了:http://www.yctseng.net/2011/05/blog-post_18.html

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