2011年5月18日 星期三

再實證部位大小變動法


源於這篇舊文:「依市場波動調整部位大小」

其實當初這篇文章的概念與後續的追蹤,我可真的像個老太婆般的"雜唸",一提再提。因為我真的覺得這會是個有效的方式,有效的部份不在於幫你找到超強的交易策略,而是幫你把已經存在手上的交易策略隆鼻、拉皮、開眼頭...回春!

我用同一個交易策略的實際下單過程來實證這個想法,從第一個月開始時扼腕於"沒事幹嘛自作聰明",到策略連續往下虧損時檢查這個方式有沒有對於不提高風險甚至是降低提高風險起到助益?

到了前兩天,策略本身總算是經過了落魄時期,把中間歷經過虧損給要了回來,還得到了獲利之時,我想這是個再度來追蹤這"讓進場部位變化"的方式是不是有提高獲利的時候了。一樣,我把這張交易記錄表做成實際執行(口數變化)的,與如果是口數固定的下單做對照。

結論:我想從上面這張對照圖看到這樣依市場波動去決定下單部位大小的方式,除了很明顯的有降低所有交易人避之惟恐不及的 MaxDrawDown,而且在策略本身運氣好的時候也能提高獲利金額,這不必去改變原有的交易策略,只是利用了市場的波動特性去"對做"而已,其中的概念已經在之前的文章中描述過。未來,我打算把我在這個方式上如何搭配自己策略去設計這個口數大小的計算經驗與方法,放入進階課程中。

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