2011年5月1日 星期日

台灣期貨 Tick 資料自動下載


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
這是一個 base on "MacroExpress 3" 上的定期排成自動執行從台灣期交所下載當日 Ticks 的 rpt 檔案的巨集。

它會利用電腦上的日期去建立對應到期交所每天提供的期貨成交資料的下載路徑檔案名稱,我設定在每天晚上七點整的時候執行這項任務,除了會自動從期交所下載這個 rpt 的壓縮檔(zip)外,我在巨集內加入把下載回來的 zip 利用 WinRAR 解壓縮開,並且更改附檔名成為 .csv,以方便後續的資料內容整理使用。

會需要從期交所下載 Tick 資料的人,通常大約是使用會把歷史資料存檔在程式交易平台這一端電腦的程式,所以使用HTS的人就完全不需要這個東西啦~

這個巨集在執行下載期交所的資料之前會先判斷自己電腦上是否已經存有當日的 Tick(.csv)存在,如果已經存在,就不會再做下載→存檔→解壓縮→更改附檔名這些動作了。

工作路徑目錄夾設定在"D:\DailyTick"。你會需要先建立這個目錄以供使用,如果你的硬碟沒有分割出D:出來的話,一是想辦法擠出D:來,另外一個是自行修改巨集裡的內容。

下載點:http://www.sendspace.com/file/2zh8xd

熱門文章