2011年6月7日 星期二

凱衛與Touchance對訊號產生的比較記錄


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
雖然過去我的策略在發出交易訊號時產生的滑價次數,相對於整體訊號數量的比例,算是頻率很低,這個滑價的定義是實際成交價格比訊號價格更差兩點或以上。不過有鑑於從去年(2010)開始,台指期的快市發生頻率似乎越來越高,因為我沒有去做過去歷史的驗證,所以只能用"似乎"。加上某次交易訊號的快市滑價達到22點之譜(空翻多,一口就有44點的差距),而且不是發生在什麼突發性的大利多/大利空的背景之下。我開始覺得有引進更好報價品質的必要性了。

要更換不同的報價源在HTS上是辦不到的,除非日盛願意在這一塊做更多的資源配置,身為交易員我想還是從自己可以著手的地方下手會比較有希望。

我使用 MultiCharts 這個平台來做為採購報價資訊源的比較。因為我現在只交易台指期這個市場,所以拿目前在台灣容易取得的兩家付費性報價源做比較。一是凱衛,另一個則是 Touchance。

花錢採購資訊源對象我這樣在家交易的人來說,所謂的品質不是別的,就是當策略訊號發生的時候,哪一家的訊號發生時間比較快,還有我必須花多少費用作為代價去評估,以下說明我的測試方式:

電腦設備:Lenovo X61, CPU T7500 + 2G ram, 內建 NIC Intlel 82566MM, XP_sp3。
Router:Vigor 3300 B+, 雙WAN load balance ( 3M/384K and 512K/64K )
軟體平台:MultiCharts 6 中文版。每小時做一次網路校時。
同一個策略訊號分別使用個別的圖表視窗,以指標的方式輸出部位狀態到個別文字檔到 Ramdisk,視為兩個策略接給下單大師做訊號接收。

畫面如下:
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我以 2011年06月這個月份作為對照測試的同一個策略在這樣分用兩個資訊源產生的訊號時間,作為比較:Turtle_5為凱衛的報價所產生,Turtle_5_test為 Touchance的報價所產生。所以以下的記錄圖面會陸續增加更新到六月底。

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此訊號發生當下有一點快市,Touchance慢了大約0.33秒,相當 1-2 個 tick。
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Touchance比凱衛慢約 0.39秒,約 2 個 tick。
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Touchance 比 凱衛慢了約 0.1 秒。這次速度快的那邊成交價格差 XD
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06/16:六月期貨結算後的第一個交易日,今天凱衛的報價源出了問題,昨天的分線資料竟然不見,導致圖表上沒有昨天的資料,訊號也因而一起亂掉。在 Touchance 沒有發生這個問題,所以雖然用來被測試的策略是有訊號變化的,但是兩個實際動作卻是由我自己手動完成的,因此無法比較這次的訊號發生速度誰比較快。而這個事件給我一個凱衛報價穩定性扣分的評價。
http://www.plurk.com/p/cp4joi

06/28:經過多日漫長的等待,總算有新的訊號。不過,因為在這幾天之中我知道了可以不透過文字檔的讀寫為媒介讓 MultuCharts 傳送部位狀態給下單機,因此調整了實驗的內容。我讓凱衛報價源生成的交易訊號透過文字檔的方式傳達給下單機,讓 Touchance報價源生成的交易訊號透過API直接對傳給下單機做比較。理由是凱衛報價經過多日觀察的確比 Touchance 快,通常是 1~2 tick 的差距,不經過文字檔的訊號而採用API對傳是不是有更好的效能?
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06/30:似乎採用軟體間API訊號直接對傳可以彌補較快報價源但是使用文字檔轉送的方式。
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我想這樣對資訊源報價品質測試,應當仍是不夠嚴謹,但是這個記錄的目的僅僅在於當我需要採購資訊源的時候,到底哪一家對我自己的策略執行最划算?這篇文章不是要論斷哪一家的報價品質好,只是作為如果你也需要採購報價資訊源時的一個測試記錄參考。

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