2012年12月18日 星期二

濾網:昨日紅黑K


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
之前的某個因緣際會,研究了他人的策略加以剖析後,發現似乎有時候獲利的關鍵竟然可能是濾網。因此我試著測試一下一些也許算亂想的濾網,今後或許逐漸釋出我做過的一些測試統計給大家參考。

這一篇測試的是昨日的K棒顏色。

要測試昨日的K棒顏色對於今天行情有沒有什麼顯著的相關性前,我得先釐清一下,是否母體本身就有偏差存在。因此,我先對台指期的日K棒做一點檢測,先看看台指期的紅K黑K出現的次數與實體長度的狀況。只是為了統計,採用指標程式碼做 print 來計算與取得數據即可(測試區間皆為2001年到2012/12/17):

紅K比黑K的數量為─── 1525:1148 = 1.32
紅K比黑K的實體長度為─── 87355:86346 = 1.01

把實體長度當做報酬,數量比當做機率來計算期望的話,可以得到紅K比黑K的期望比為 1.37。對應到今天收盤價與2001年第1天的位置比高達 1.62 來看,我想這中間的差距,如果不是存在於隔日跳空(留倉的風險/利潤)之中,就是紅K棒的份量是比較不夠的,至少就當日來說。不過,在這裡我們先不細究。

接下來,我要測試看看,昨天的日K棒顏色與今天行情有沒有什麼相關性?當昨天K棒是紅色(收大於開)的時候,今天的K棒是紅色或是黑色的狀況如何?看起來,昨天紅K之後,今天要繼續紅K的機率與實體長度都是相對不利的。這意味著,當昨天紅K的狀況下,今天往空方做在當天而言,比較容易有搞頭。



那麼當昨天日K棒是黑的呢?從統計的數據看來,昨天黑K,今天往多方做的話,在機率上比較有勝算,而且這個機率還比昨天紅K今天做空的勝算機率還高。但就K棒實體長度來看,則昨黑今作多沒有比昨紅今做空有比較多的優勢。

從以上的簡單統計測試來看,這似乎應驗了大家的經驗法則:市場多數時候是盤整的,昨天紅K今天做空會比較有利、昨天黑K今天作多會比較有利,但是由於統計區間的起始與最後位置的高低差距不小,應有母體本身的偏差存在,昨天黑K則今天作多的點數差距比昨紅今做空卻沒有明顯效益,會是值得另外研究的。

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