2013年7月19日 星期五

統計在程式交易的意義


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
程式交易是系統交易的一種實現方法,多了一些統計上的方法來檢驗交易的方法是否有獲利的可能,也多了一些方法可以讓我們為未來必然會出現的挫折早做準備。

我幾乎可以說程式交易的計畫內容都 base on 統計。統計的數學理論可以給我們更強的信心去進行投機冒險,但卻不能給出什麼保證。一如統計的有效性檢定,P值。最常聽到的:95% 機率否定該假設的成立───這是什麼意思,有多少人想過?95% 的機率否定假設,也意味著我們有 5% 的機率放棄了一個正確的假設(無法證明它是對的,並不代表它是錯的)!


我們有可能因為統計上的檢定而放棄了一個其實有獲利能力交易策略,但得到更大的錯誤嘗試成本的節省,而且是很高的效益對換。

想清楚了這些統計上所隱含的意義,才能知道我們取捨了什麼,而不是追求絕對的正確。

交易策略的規則、定義必須嚴謹。因為,不如此無以量化,不量化無以統計,不統計無從得知期望值,也無法權衡出交易計畫所有必備的細節設定。在這階段,我們必須保持正確的要求,但對於策略的執行卻又得容許它可能在不夠正確的未來中執行。

報價的品質(別相信100%正確的歷史資料或盤中報價)當然很可能讓單次的交易有截然不同的成果,但經過次數夠多的交易之後,交易策略還是應該顯現出它的一致性,這就是策略的必須有容許在不夠正確的未來中執行的容錯性。

統計,是建立在大量操作後的可預測性,而不是單一操作的預測。機率只是一個數值,一旦你要著眼在每個交易的當下,那都只有一翻兩瞪眼而已。

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