2013年11月5日 星期二

好久不見,陰線吞噬


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
翻閱了一下過去介紹過這個讓我幾乎算是迷信的 K棒組合線型:陰線吞噬,竟然是遠在 2008 年了!可見得,就算這樣的K棒組合或許有其效用,恐怕也是得非常有耐心^^

這一次,我直接把這樣的線型寫成 MultiCharts 的訊號 Code 來做測試,看看以陰線吞噬為起點的交易方法,是否有些搞頭?

首先,當然是定義。我不採用一般介紹K棒交易方式的定義法,因為僅僅是今天的高點比昨天高點高,低點比昨天低點低,且收黑K,實在是俯仰皆是。我把陰線吞噬是為多方波段激情表現的盡頭,空方波段起跌的一種訊號。我的定義是今天開盤開在昨天高點之上(跳空開高)、收盤收在昨天低點以下(昨天作多的全都套了)、今天高點是60天以來的新高(多頭波段總是要漲個一季以上吧),最後~昨天是紅K棒(這樣才有陰包陽唄)。



但是,有了進場訊號,總要有出場吧。沒想獲利前我會先想停損,所以陰線吞噬的高點之後被收盤價站上的話,停損。再來,因為賭的是空方波段(抱單3天以上),我設月線的下方3倍標準差為停利點(想當然,參數可自行最佳化)。

訊號程式碼,看加權指數的陰線吞噬,在台指期做動作:
input:maLEN(20),std(3);
var:stopShort(99999),enCond(false);


enCond= Open data2 > High[1] data2 and
        Close data2 < Low[1] data2 and
        Close[1] data2 > Open[1] data2 and
        High data2 >= Highest(H,60)[1] data2;


if enCond and marketposition=0 then begin

 sellshort next bar market;
 stopShort= High;

end;

 
{stop Loss}
if marketposition<0 then
 if C > stopShort then buytocover next bar market;

{stop Profit}
if marketposition<0 and barssinceentry>3 then
 buytocover next bar Average(C,maLEN)-std*StdDev(C,maLEN) limit;


其實過去這樣 Pattern 的次數真的...不多:



目前...


過去的幾次訊號圖:


至於怎麼引用 TWSE(data2)來做為判斷,而在 TXF1 動作下單呢?只要在圖表上新增商品就行了。

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