永政的投機生活: 函數（_fancyDailyEquity）：爽歪歪版日權益

2017年9月29日星期五

函數（_fancyDailyEquity）：爽歪歪版日權益

在開發交易管理系統的早期，我注意到給策略做評價的 KPI 計算出來的分數會出現負數，而負數的出現自然是被評估的那個策略實在太爛的關係。然而所謂的策略績效表現太爛，通常不是策略訊號本身就衰到爆，卻往往是交易成本（稅、費、滑價）把訊號本身的價差獲利吃乾抹淨所致。也就是我常在講座、課程中提到的：我們手上策略賺不了錢的絕大部分原因，是被賭場抽頭給抽死的。

近期，好友（就是凌波微步大）與我討論到把賠到不行的策略對做這件事（他也有發文講這事）。真的要做的話，我們第一件要做的事情就是先把策略績效中的交易成本因素剔除。

由於我們還打算跟超級爛策略對做（你叫多單，我就下空單），所以最好把策略績效修改成，每做一筆交易就算平出也能拿到獎金，如果在這種條件下，還能做到賠錢，那真無疑是地獄倒楣鬼：一空就漲、一多就跌。因此，我先寫個函數來把原始策略績效改成剔除交易成本還附送獎金，產生負面評估的原始材料。

函數名稱： _fancyDaulyEquity（A, B）。參數A：抓取幾天前的 fancyEquity。參數B：每口交易成本設定。其他就自行看 code 研究吧。

input: DaysAgo(Numeric), costPerContract(Numeric);
var: tradeAmount(0), totalCost(0), totalContracts(0), fancyEquity(0);
array: DailyfancyEquity[](0);




tradeAmount= i_CurrentContracts;

if tradeAmount<>tradeAmount[1] then
  totalContracts= totalContracts + pos(tradeAmount-tradeAmount[1]);

totalCost= totalContracts * costPerContract;
fancyEquity= i_OpenEquity + 2*totalCost;


once array_setmaxindex( DailyfancyEquity, 1 );

if sessionlastbar then begin
  array_setmaxindex( DailyfancyEquity, array_getmaxindex(DailyfancyEquity)+1 ); 
  _arrayShift( DailyfancyEquity );
  DailyfancyEquity[1]= fancyEquity;
end;  



if totalContracts>0 then begin
  
  if DaysAgo=0 or sessionlastbar then
    _fancyDailyEquity= fancyEquity
  else
    _fancyDailyEquity= DailyfancyEquity[DaysAgo];

end;

我們用個指標畫圖來比較一下 _fancyDailyEquity 與 i_openEquity 的差別。

第一筆交易進場1口，空 8268 收 8269，價差 -200，交易成本每口設 600，所以 i_openEquity = -800，而 _fancyDailyEquity 則是價差 -200，不計交易成本，還送獎金 600，所以 +400。後續以此類推。