2009年8月19日 星期三
HTS程式碼範例:以均線交叉定進出點
這個範例是以兩條均線(一長一短)的黃金交叉或是死亡交叉發生當根K棒的高低點作為買進或是放空點。
不是在黃金交叉發生就買進,是在黃金交叉發生時記下發生交叉當根的高點,在其後如果發生收盤價站上這個記下的高點,才買進,放空則是反之。
不過因為有可能因為這樣記下的放空點高於買進點,如此會造成反覆交易的訊號,因此在發生黃金交叉的時候,把放空點的紀錄改為很大的值,而發生死亡交叉的時候,把買進點改為0。
Parameter:L1(5),L2(63);
Var:BuyPrice(999999),SellPrice(0);
if MA(C,L1)[1] < MA(C,L2)[1] and MA(C,L1)[0] > MA(C,L2)[0] then
BuyPrice= High
SellPrice= 0
end if
if MA(C,L1)[1] > MA(C,L2)[1] and MA(C,L1)[0] < MA(C,L2)[0] then
SellPrice= Low
BuyPrice= 999999
end if
if C > BuyPrice then
Buy next bar at Market
end if
if C < SellPrice then
Sell next bar at Market
end if
熱門文章
-
去年開發「 把策略訊號轉換成選擇權去執行 」的時候,一直有個實務上的困擾:標的物價格。 我要把訊號轉成選擇權的時候,事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call,需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上,需要開啟欲取...
-
在 MultiCharts 裡,本來我以為 EntryPrice(0) 就代表了最後一個進場的成本價,經過測試後,確定了 EntryPrice( 0 ) 不是最後一次進場價,而是最後進場方向的第一筆價格(可查閱"程式交易語法大全 page 255")。什麼意思...
-
看到朋友分享的一篇文章( https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818 ),截圖如下: 簡單總結一下: 決策是否投入賭局,要在賭局對自己呈現正期望值,並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才...
-
殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨,在大約 10來秒的時間之中,台指閃崩了近 500點,並且快速回復。這樣類似的事件,在台指不是空前,也不會絕後,即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作,這一天,據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡,我們...