2010年11月23日 星期二
檢討依波動調口數的效果
之前提過的「依市場波動調整部位大小」,我自己把這個方法或是說概念運用在會留倉的波段程式小烏龜N4,經過了幾個月,今天回頭看看到底這樣利用市場波動狀況來設定下單口數,同時限定每次進場的風險金額不提高到底有沒有作用。
因為目前這個程式拿回來用到現在是虧損的,所以我想在這時候寫這個檢討,以免將來或許有不錯的表現時,引發另一面的觀感。人家說:「虧損再怎麼強調都不為過,獲利當做不知道比較好」。
我把這幾個月這隻程式運作的記錄改成每次都下兩口,用來當做每次口數都是固定的狀況對照:
這是截至目前的實際運作,也就是下單口數會因為市場波動狀況改變的:
如果有注意這個交易記錄的話,會看到每月賺賠的右方有一個括弧包起來的數字,那是計算出如果那個月口數下的都是單口的賺賠點數。在剛上線的第一個月我一度覺得:「碼的,搞什麼變動口數,通通下一樣不就好了OOXX咧!」
交易最難熬的過程通常不是在賺錢的時候,賠錢才真的是打擊心性導致崩潰的時候,這個方式就幾個月的實驗看來,似乎是有起到降低 MaxDD 的作用?以上的對照歷時三個月又多上幾天,也許時間還不夠長,希望這個程式能撐夠長的時間,讓我看到除了虧損控制外,還有獲利時的提昇效果的優勢存在。
===增加於2011/05/18===
後來看到提昇獲利的效果了:http://www.yctseng.net/2011/05/blog-post_18.html
熱門文章
-
去年開發「 把策略訊號轉換成選擇權去執行 」的時候,一直有個實務上的困擾:標的物價格。 我要把訊號轉成選擇權的時候,事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call,需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上,需要開啟欲取...
-
在 MultiCharts 裡,本來我以為 EntryPrice(0) 就代表了最後一個進場的成本價,經過測試後,確定了 EntryPrice( 0 ) 不是最後一次進場價,而是最後進場方向的第一筆價格(可查閱"程式交易語法大全 page 255")。什麼意思...
-
看到朋友分享的一篇文章( https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818 ),截圖如下: 簡單總結一下: 決策是否投入賭局,要在賭局對自己呈現正期望值,並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才...
-
殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨,在大約 10來秒的時間之中,台指閃崩了近 500點,並且快速回復。這樣類似的事件,在台指不是空前,也不會絕後,即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作,這一天,據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡,我們...